| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| 2 Bochner's从属 | 第11-15页 |
| 2.1 简述Bochner's从属 | 第11-13页 |
| 2.2 Bochner's从属在金融领域的应用 | 第13-15页 |
| 3 可加从属扩散过程 | 第15-25页 |
| 3.1 简述可加从属 | 第15-18页 |
| 3.2 可加从属扩散过程(ASubDiff) | 第18-22页 |
| 3.3 ASubDiff的谱分解 | 第22-25页 |
| 4 SubJDCEV过程 | 第25-37页 |
| 4.1 简述SubJDCEV过程 | 第25-27页 |
| 4.2 SubJDCEV过程的谱分解 | 第27-30页 |
| 4.3 看涨期权定价模型 | 第30-37页 |
| 5 ASubJDCEV过程 | 第37-41页 |
| 5.1 简述ASubJDCEV过程 | 第37-38页 |
| 5.2 ASubJDCEV过程的应用 | 第38-41页 |
| 6 总结 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |