| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 本文研究方法及结构 | 第9-11页 |
| 第二章 保险资金投资相关理论 | 第11-19页 |
| 2.1 保险资金概念 | 第11页 |
| 2.2 投资组合相关理论 | 第11-19页 |
| 第三章 保险资金投资现状 | 第19-24页 |
| 3.1 保险资金现状 | 第19-21页 |
| 3.2 保险资金运用情况 | 第21-24页 |
| 第四章 我国保险公司投资实例研究 | 第24-37页 |
| 4.1 Copula-Garch模型的构建 | 第24-33页 |
| 4.2 均值-CVaR求解最优资产比例 | 第33-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-39页 |
| 5.1 全文总结 | 第37页 |
| 5.2 创新与不足 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录A | 第41-44页 |
| 附录B | 第44-54页 |
| 致谢 | 第54页 |