| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 模型不确定性的定义及相关研究 | 第8-10页 |
| 1.2 本文的研究重点 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的内容安排 | 第12-14页 |
| 2 风险度量与风险比 | 第14-22页 |
| 2.1 市场风险度量 | 第14-15页 |
| 2.2 统计方法(模型) | 第15-19页 |
| 2.3 系统性风险度量 | 第19-21页 |
| 2.4 风险比 | 第21-22页 |
| 3 市场风险度量的模型不确定性 | 第22-32页 |
| 3.1 样本数据与描述性统计 | 第22-23页 |
| 3.2 模型不确定性与估计窗口、置信水平的关系 | 第23-25页 |
| 3.3 VaR与ES模型不确定性的比较 | 第25-27页 |
| 3.4 市场危机期间的模型不确定性 | 第27-28页 |
| 3.5 敏感性分析 | 第28-30页 |
| 3.6 概率转移(Probability Shifting) | 第30-32页 |
| 4 系统性风险度量的模型不确定性 | 第32-34页 |
| 4.1 MES的模型不确定性 | 第32-33页 |
| 4.2 CoVaR的模型不确定性 | 第33-34页 |
| 5 结论 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |