| 学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 CDS功能国外研究状况 | 第11-13页 |
| 1.2.2 CDS功能国内研究状况 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究框架与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 基本概念和理论基础 | 第16-26页 |
| 2.1 CDS概念 | 第16-18页 |
| 2.1.1 CDS定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 CDS种类 | 第17-18页 |
| 2.2 CDS交易主体及交易方式 | 第18-20页 |
| 2.2.1 CDS交易主体 | 第18-19页 |
| 2.2.2 CDS交易方式 | 第19-20页 |
| 2.3 CDS功能 | 第20-22页 |
| 2.3.1 价格发现 | 第20-21页 |
| 2.3.2 风险对冲 | 第21页 |
| 2.3.3 投机 | 第21-22页 |
| 2.3.4 套利 | 第22页 |
| 2.4 CDS功能市场表现 | 第22-26页 |
| 2.4.1 CDS对信用利差和债权激励 | 第22-23页 |
| 2.4.2 市场中的CDS价格发现功能 | 第23-26页 |
| 第三章 案例研究——以欧债主权危机为例 | 第26-42页 |
| 3.1 案例背景与思路 | 第26-31页 |
| 3.1.1 案例背景 | 第26-30页 |
| 3.1.2 研究思路 | 第30-31页 |
| 3.2 实证分析 | 第31-39页 |
| 3.2.1 数据选取与变量说明 | 第31页 |
| 3.2.2 数据统计变动分析 | 第31-33页 |
| 3.2.3 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.2.4 协整性检验 | 第34-36页 |
| 3.2.5 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 3.2.6 联动效应分析 | 第37-39页 |
| 3.3 案例中CDS功能分析 | 第39-42页 |
| 第四章 结论与启示 | 第42-48页 |
| 4.1 本文结论 | 第42页 |
| 4.2 基于CDS功能对我国发展的启示 | 第42-46页 |
| 4.2.1 中国信用违约互换现状 | 第43-44页 |
| 4.2.2 为投资者揭示风险、发挥价格发现功能 | 第44-45页 |
| 4.2.3 发展中国债券市场、银行利用买入CDS优化资本 | 第45-46页 |
| 4.3 发挥CDS功能应对未来发展 | 第46-48页 |
| 4.3.1 发挥主权CDS的价格发现功能 | 第46页 |
| 4.3.2 发挥风险预警功能预防风险 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |