| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第8-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 文献综述——投资组合理论的前世今生 | 第8-9页 |
| 1.3 研究分析方法和主要框架 | 第9-10页 |
| 第2章 浅说我国保险投资近况 | 第10-16页 |
| 2.1 投资历程回顾 | 第10-11页 |
| 2.2 资金运用的近况介绍 | 第11-14页 |
| 2.2.1 保险资金运用规模的变化 | 第11-12页 |
| 2.2.2 保险投资比重分析 | 第12-13页 |
| 2.2.3 保险投资效益研究 | 第13-14页 |
| 2.3 资金运用的困境及探究 | 第14-16页 |
| 第3章 他山之石可以攻玉——发达国家和地区保险资金投资情况 | 第16-25页 |
| 3.1 美国 | 第16-18页 |
| 3.1.1 投资概况 | 第16-18页 |
| 3.1.2 监管特点 | 第18页 |
| 3.2 英国 | 第18-20页 |
| 3.2.1 投资概况 | 第18-19页 |
| 3.2.2 监管特点 | 第19-20页 |
| 3.3 日本 | 第20-21页 |
| 3.3.1 投资概况 | 第20-21页 |
| 3.3.2 监管特点 | 第21页 |
| 3.4 台湾 | 第21-24页 |
| 3.4.1 投资概况 | 第21-23页 |
| 3.4.2 监管特点 | 第23-24页 |
| 3.5 分析发达国家和地区保险资金投资比例寻求对我国的启示 | 第24-25页 |
| 第4章 我国保险投资最优比例的建模探索 | 第25-29页 |
| 4.1 资金投资的主要制约因素 | 第25-26页 |
| 4.1.1 资金运用准则 | 第25-26页 |
| 4.1.2 政策对于保险投资的限制 | 第26页 |
| 4.2 最优投资比例模型分析 | 第26-29页 |
| 第5章 我国保险资金最优投资比例的实证分析 | 第29-36页 |
| 5.1 保险最优投资比例模型的数据收集及其处理 | 第29-31页 |
| 5.1.1 投资品种的选取 | 第29页 |
| 5.1.2 保险资产投资比例模型优化 | 第29-30页 |
| 5.1.3 各项资产期望收益率的计算 | 第30-31页 |
| 5.1.4 计算单项资产的 VaR 值 | 第31页 |
| 5.2 求解我国保险投资最优比例 | 第31-33页 |
| 5.3. 我国保险资金最优投资比例与实际投资比例的比较 | 第33-36页 |
| 5.3.1 理论结果和实际投资比例的比较 | 第33-34页 |
| 5.3.2 参与不动产优化投资收益 | 第34-36页 |
| 第6章 我国保险投资比例优化的设想 | 第36-41页 |
| 6.1 规范资本市场建设，加快保险资金运用的便捷性 | 第36-38页 |
| 6.1.1 加快促进我国债券市场的进一步完善 | 第36页 |
| 6.1.2 发展和规范股票市场，大力发展证券投资基金 | 第36-37页 |
| 6.1.3 积极发展保单质押贷款市场 | 第37页 |
| 6.1.4 谨慎参与不动产投资 | 第37页 |
| 6.1.5 开拓金融工具 | 第37-38页 |
| 6.2 完善保险投资的组织机构，加强资产负债管理体系 | 第38-39页 |
| 6.2.1 完善投资的组织架构 | 第38页 |
| 6.2.2 加强资产负债管理体系 | 第38-39页 |
| 6.3 健全及规范法规 | 第39-41页 |
| 6.3.1 区分寿险和产险的资金运用结构 | 第39页 |
| 6.3.2 设定投资资金的比例以及限额 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
