| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 问题的提出 | 第12-13页 |
| 1.3 研究意义 | 第13页 |
| 1.4 研究思路、创新点和文章结构 | 第13-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.4.2 创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.3 本文结构 | 第15-17页 |
| 第2章 理论基础和文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 理论基础 | 第17-20页 |
| 2.1.1 有效市场假说和噪音理性预期模型简介 | 第17-18页 |
| 2.1.2 证券分析师的研究与有效市场假说和噪音理性预期模型的联系 | 第18-20页 |
| 2.2 文献综述 | 第20-22页 |
| 第3章 实证研究设计 | 第22-32页 |
| 3.1 研究思路 | 第22-24页 |
| 3.2 具体处理 | 第24-28页 |
| 3.2.1 超额收益率的度量 | 第24-27页 |
| 3.2.2 数据的处理 | 第27-28页 |
| 3.3 描述统计 | 第28-32页 |
| 第4章 实证结果 | 第32-37页 |
| 第5章 稳健性检验 | 第37-42页 |
| 5.1 股权分置改革 | 第37页 |
| 5.2 新《企业会计准则》的实施 | 第37-41页 |
| 5.3 日历效应 | 第41-42页 |
| 第6章 对实证结果的分析 | 第42-44页 |
| 第7章 结论、建议与研究展望 | 第44-46页 |
| 7.1 本文结论 | 第44页 |
| 7.2 给机构投资者的建议 | 第44-45页 |
| 7.3 研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |