| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8页 |
| 符号说明 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| §1.2 多期投资组合问题 | 第12-16页 |
| §1.3 本文内容与创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 多期投资组合问题的优化分析 | 第17-29页 |
| §2.1 含分散约束的多期投资组合问题 | 第17-18页 |
| §2.2 问题的两阶段有补偿模型 | 第18-21页 |
| §2.3 基于对偶理论的资产组合分析 | 第21-29页 |
| 第三章 稳健多期投资组合问题的鲁棒优化 | 第29-41页 |
| §3.1 稳健多期投资组合问题 | 第29-31页 |
| §3.2 稳健多期投资组合的鲁棒分析 | 第31-36页 |
| §3.3 算例分析 | 第36-41页 |
| 第四章 总结与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |