| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方案 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第15页 |
| 1.4 创新点及不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 房地产周期理论 | 第17-25页 |
| 2.1 房地产周期相关概念 | 第17-19页 |
| 2.1.1 房地产周期定义和阶段表现 | 第17-18页 |
| 2.1.2 房地产周期波动形态分类 | 第18-19页 |
| 2.1.3 房地产周期形成机制 | 第19页 |
| 2.2 我国房地产市场发展历程 | 第19-20页 |
| 2.3 房地产周期波动影响因素 | 第20-22页 |
| 2.3.1 房地产市场周期波动核心因素 | 第20页 |
| 2.3.2 房地产业特有因素 | 第20-21页 |
| 2.3.3 社会宏观因素 | 第21-22页 |
| 2.4 我国房地产周期测定方法 | 第22-25页 |
| 2.4.1 单项指标法 | 第22页 |
| 2.4.2 多项指标法 | 第22-25页 |
| 第三章 小波分析简介 | 第25-32页 |
| 3.1 小波分析相关概念 | 第25-27页 |
| 3.1.1 傅立叶变换 | 第25-26页 |
| 3.1.2 小波函数 | 第26页 |
| 3.1.3 几种常见的小波 | 第26-27页 |
| 3.2 小波变换 | 第27-29页 |
| 3.2.1 连续小波变换 | 第28-29页 |
| 3.2.2 离散小波变换 | 第29页 |
| 3.3 多分辨分析 | 第29-30页 |
| 3.4 小波相干分析 | 第30-32页 |
| 第四章 房地产市场景气合成指数的测算 | 第32-40页 |
| 4.1 景气指标的选取 | 第32页 |
| 4.2 指标说明 | 第32-34页 |
| 4.3 指标数据收集及处理 | 第34-36页 |
| 4.3.1 数据来源 | 第34页 |
| 4.3.2 数据预处理 | 第34-35页 |
| 4.3.3 数据有效性检验 | 第35-36页 |
| 4.4 景气合成指数的编制 | 第36-40页 |
| 第五章 基于小波的我国房地产市场周期分析 | 第40-54页 |
| 5.1 我国房地产市场周期的识别 | 第40-45页 |
| 5.1.1 周期波动信号分解 | 第40页 |
| 5.1.2 母函数、层数和阈值的选择 | 第40页 |
| 5.1.3 信号分解及重构 | 第40-42页 |
| 5.1.4 短周期识别 | 第42-44页 |
| 5.1.5 中长周期识别 | 第44-45页 |
| 5.2 我国房地产市场周期的预测 | 第45-48页 |
| 5.2.1 常用预测模型介绍 | 第45页 |
| 5.2.2 单变量小波预测模型的建立 | 第45-47页 |
| 5.2.3 单变量小波预测模型与其他预测模型的比较分析 | 第47-48页 |
| 5.3 我国房地产周期波动与社会宏观因素的相干分析 | 第48-54页 |
| 5.3.1 社会宏观因素选取 | 第48-49页 |
| 5.3.2 小波相干分析 | 第49-54页 |
| 第六章 研究结论与对策建议 | 第54-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第54页 |
| 6.2 对策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |