| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 论文的整体结构 | 第11页 |
| 1.3 论文的创新点及不足 | 第11-13页 |
| 1.3.1 论文可能的创新点 | 第11-12页 |
| 1.3.2 论文的不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-29页 |
| 2.1 动态利率期限结构相关理论模型及实证研究 | 第13-23页 |
| 2.1.1 均衡模型 | 第13-20页 |
| 2.1.2 无套利模型 | 第20-22页 |
| 2.1.3 动态利率期限结构模型研究的新进展：LMM模型 | 第22-23页 |
| 2.2 利率期限结构与宏观经济关系实证研究 | 第23-25页 |
| 参考文献 | 第25-29页 |
| 3 模型建立与数据的来源、预处理 | 第29-52页 |
| 3.1 模型的数理逻辑基础 | 第29-30页 |
| 3.2 数据的选择、来源及其预处理 | 第30-31页 |
| 3.3 模型的宏观经济基础 | 第31-50页 |
| 3.3.1 利率期限结构与宏观经济变量关系的理论分析 | 第31-36页 |
| 3.3.2 基于VAR模型的实证分析 | 第36-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 4 实证检验与分析 | 第52-63页 |
| 4.1MCMC方法介绍 | 第52-56页 |
| 4.1.1 贝叶斯方法 | 第53-54页 |
| 4.1.2 M-H抽样方法 | 第54-55页 |
| 4.1.3 Gibbs抽样方法 | 第55-56页 |
| 4.1.4 收敛性诊断 | 第56页 |
| 4.2 介绍论文所使用的主要软件 | 第56-57页 |
| 4.3 模型参数的MCMC估计 | 第57-61页 |
| 4.3.1 模型参数的估计结果 | 第57-58页 |
| 4.3.2 参数的收敛性检验 | 第58-61页 |
| 4.3.3 带参数的模型与分析 | 第61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 5 国债定价 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
| 6 结论与政策建议 | 第65-69页 |
| 6.1 结论 | 第65页 |
| 6.2 政策建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录A | 第69-71页 |
| 附录B | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |