| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内相关文献综述 | 第15-18页 |
| 1.4 本文主要内容及结构 | 第18-20页 |
| 1.4.1 本文主要内容 | 第18页 |
| 1.4.2 本文结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4.3 本文主要创新与不足 | 第19-20页 |
| 第2章 我国利率市场化的基本情况及相关理论基础介绍 | 第20-28页 |
| 2.1 利率市场化简介及基本发展情况 | 第20-24页 |
| 2.1.1 利率市场化概述 | 第20-22页 |
| 2.1.2 利率市场化的特点 | 第22-23页 |
| 2.1.3 利率市场化的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.2 利率市场化对商业银行发展的影响 | 第24-27页 |
| 2.2.1 利率市场化为改革初期的商业银行指明发展道路 | 第24-26页 |
| 2.2.2 利率市场化需要金融机构提高自主定价能力 | 第26页 |
| 2.2.3 利率市场化促进商业银行服务能力的提升 | 第26页 |
| 2.2.4 利率市场化指导商业银行政策制定的方向 | 第26-27页 |
| 小结 | 第27-28页 |
| 第三章 我国商业银行风险种类及其度量方法简介 | 第28-35页 |
| 3.1 商业银行利率风险的种类 | 第28-29页 |
| 3.1.1 重新定价风险 | 第28-29页 |
| 3.1.2 基准风险 | 第29页 |
| 3.1.3 隐含期权风险 | 第29页 |
| 3.2 商业银行利率风险计量方法简介 | 第29-34页 |
| 3.2.1 利率敏感性缺口分析方法 | 第29-31页 |
| 3.2.2 持续期缺口分析法 | 第31-32页 |
| 3.2.3 模型分析法 | 第32-34页 |
| 小结 | 第34-35页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第35-50页 |
| 4.1 利率市场化下银行间同业拆借利率市场的发展及运行情况概述 | 第35-37页 |
| 4.1.1 银行间同业拆借市场的基本情况介绍 | 第35页 |
| 4.1.2 利率市场化下银行间市场的运行情况介绍 | 第35-37页 |
| 4.2 敏感性缺口分析 | 第37-41页 |
| 4.2.1 数据来源及变量定义 | 第37页 |
| 4.2.2 我国商业银行利率敏感性缺口的趋势分析 | 第37-41页 |
| 4.3 VaR模型及ES模型分析 | 第41-48页 |
| 4.3.1 数据选取与描述 | 第41-43页 |
| 4.3.2 利率风险的计量步骤 | 第43-44页 |
| 4.3.3 利率风险的实证分析过程 | 第44-46页 |
| 4.3.4 模型估计准确度检验 | 第46-48页 |
| 小结 | 第48-50页 |
| 第五章 我国商业银行市场风险管理的措施与建议 | 第50-56页 |
| 5.1 构建完备的利率风险管理体系 | 第50-51页 |
| 5.2 金融创新改变商业银行面临的风险状况 | 第51-53页 |
| 5.2.1 加快监管机构宏观调控工具创新 | 第51-53页 |
| 5.3 新形势下的商业银行金融产品创新 | 第53-54页 |
| 5.3.1 发达国家商业银行的利率市场化经验 | 第53页 |
| 5.3.2 逐步推进金融产品创新 | 第53-54页 |
| 5.4 完善金融监管制度 | 第54-55页 |
| 小结 | 第55-56页 |
| 结论与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
