Piotroski策略的改良与在A股市场的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与应用价值 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第9-10页 |
| 1.3 研究创新点 | 第10-11页 |
| 2 文献综述与相关理论基础 | 第11-17页 |
| 2.1 理论综述 | 第11-15页 |
| 2.1.1 资产定价理论综述 | 第11-13页 |
| 2.1.2 有效市场理论综述 | 第13-14页 |
| 2.1.3 价值投资理论综述 | 第14-15页 |
| 2.2 Piotroski评分法研究现状综述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 国外研究现状综述 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内研究现状综述 | 第16-17页 |
| 3 选股方法及样本选择 | 第17-23页 |
| 3.1 评分标准介绍 | 第17-21页 |
| 3.2 选股方法 | 第21页 |
| 3.3 交易费用处理 | 第21-22页 |
| 3.4 确定调仓周期 | 第22页 |
| 3.5 投资绩效评价方法 | 第22-23页 |
| 4 Piotroski-F组合市场表现 | 第23-32页 |
| 4.1 低PB策略的市场表现 | 第23-24页 |
| 4.2 Piotrosk-f高分组合的市场表现 | 第24-29页 |
| 4.3 Piotrosk-f低分组合的市场表现 | 第29-32页 |
| 5 NPiotroski-F组合市场表现 | 第32-36页 |
| 6 总结与展望 | 第36-38页 |
| 6.1 结论 | 第36-37页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录一 本文部分源码 | 第40-45页 |
| 附录二 本文部分调仓记录 | 第45-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第51页 |
