| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第12-14页 |
| 1.3.3 对研究现状的评述 | 第14页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.3 技术路线图 | 第15-17页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第二章 利率市场化和利率风险相关理论 | 第18-23页 |
| 2.1 利率市场化相关理论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 利率市场化 | 第18页 |
| 2.1.2 利率市场化进程 | 第18-19页 |
| 2.2 利率风险相关理论 | 第19-20页 |
| 2.2.1 利率风险概念 | 第19页 |
| 2.2.2 利率风险分类 | 第19-20页 |
| 2.3 利率风险的度量方法 | 第20-23页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第20-21页 |
| 2.3.2 持续期分析 | 第21-22页 |
| 2.3.3 VaR模型 | 第22-23页 |
| 第三章 国有商业银行利率风险程度分析 | 第23-32页 |
| 3.1 我国存贷款利率变动情况分析 | 第23-25页 |
| 3.2 利率敏感性缺口分析 | 第25-27页 |
| 3.3 抗利率风险能力分析 | 第27-29页 |
| 3.3.1 资本充足率分析 | 第27-28页 |
| 3.3.2 资产负债率分析 | 第28-29页 |
| 3.4 净利息收入比分析 | 第29-30页 |
| 3.5 国有商业银行利率风险成因分析 | 第30-32页 |
| 3.5.1 利息差收入变窄 | 第30页 |
| 3.5.2 利率定价困难 | 第30页 |
| 3.5.3 金融衍生品发展缓慢 | 第30-31页 |
| 3.5.4 利率风险管理意识落后 | 第31-32页 |
| 第四章 国有商业银行利率风险度量实证研究 | 第32-41页 |
| 4.1 数据的获取 | 第32页 |
| 4.2 样本数据的检验 | 第32-36页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第32-34页 |
| 4.2.2 正态性检验 | 第34-35页 |
| 4.2.3 自相关性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.4 条件异方差性检验 | 第36页 |
| 4.3 基于AR（p）---GARCH（p，q）模型的估计 | 第36-39页 |
| 4.4 VaR的计算及描述 | 第39-41页 |
| 第五章 结论与对策 | 第41-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第41页 |
| 5.2 对策建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 加强对利率风险的管理和控制 | 第41-42页 |
| 5.2.2 积极发展中间业务，加强金融产品创新 | 第42页 |
| 5.2.3 完善金融产品的定价机制 | 第42页 |
| 5.2.4 完善金融监督，改善金融市场环境 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 作者简介 | 第47页 |