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VaR模型及其在商业银行信用风险管控中的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-15页
    1.1 研究的背景第11页
    1.2 研究的目的和意义第11-12页
    1.3 国内外文献综述第12-14页
    1.4 论文的内容及框架第14-15页
2 商业银行信用风险管控第15-20页
    2.1 信用风险的定义和特点第15-17页
    2.2 国内信用风险管控的现状和问题第17-18页
        2.2.1 国内信用风险管控的现状第17-18页
        2.2.2 国内信用风险管控面临的问题第18页
    2.3 信用风险的计量方法第18-20页
3 Va R模型及其比较优势分析第20-33页
    3.1 VaR模型第20-22页
        3.1.1 VaR理论起源第20页
        3.1.2 VaR的提出背景与发展进程第20-22页
    3.2 VaR的含义与数学表达第22-24页
        3.2.1 VaR的含义第22页
        3.2.2 VaR的数学表达第22-24页
    3.3 VaR模型计算的原理与方法第24-26页
        3.3.1 VaR模型的计算原理第24页
        3.3.2 VaR模型的计算方法第24-26页
    3.4 VaR方法的扩展及模型检验第26-27页
        3.4.1 VaR方法的扩展第26页
        3.4.2 VaR方法的模型检验第26-27页
    3.5 以VaR为基础的代表模型及优势分析第27-33页
        3.5.1 Credit Portfolio View模型第27-28页
        3.5.2 Credit Metrics模型第28-29页
        3.5.3 Credit Risk+模型第29-30页
        3.5.4 VaR方法的比较优势第30-33页
4 基于交通银行数据的实证研究第33-42页
    4.1 交通银行风险控制现状第33-35页
        4.1.1 交通银行简介第33页
        4.1.2 交通银行的风险管控第33-35页
    4.2 模型设计第35-37页
        4.2.1 模型选择第35页
        4.2.2 参数的确定第35-36页
        4.2.3 模型框架第36-37页
    4.3 模型计算过程第37-40页
        4.3.1 数据的选取原则第37-38页
        4.3.2 年违约损失率及违约率第38页
        4.3.3 数据运算第38-39页
        4.3.4 信贷组合的损失分布第39-40页
    4.4 实证结论第40-42页
        4.4.1 实证理论结论第40-41页
        4.4.2 实证现实意义第41-42页
5 结论及政策建议第42-46页
    5.1 结论第42页
    5.2 政策建议第42-46页
        5.2.1 完善和促进信用评级体系的建设第43-44页
        5.2.2 有选择性地使用Credit Risk+模型第44页
        5.2.3 培养风险量化思想,加大人资支撑力度第44-45页
        5.2.4 建立健全我国金融市场的法律法规第45-46页
参考文献第46-48页
个人简历第48-49页
致谢第49页

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