利率市场化进程下我国商业银行利率风险研究

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5-6页
第1章 绪论	第7-17页
1.1 选题背景与研究意义	第7-8页
1.2 国内外文献综述	第8-14页
1.3 主要内容和结构框架	第14-15页
1.4 研究目的、方法及创新点	第15-17页
第2章 利率市场化及商业银行利率风险的理论分析	第17-25页
2.1 利率市场化	第17-18页
2.2 商业银行利率风险相关分析	第18页
2.3 利率市场化对我国商业银行的影响	第18-19页
2.4 利率风险的衡量方法	第19-25页
第3章 敏感性缺口模型分析	第25-32页
3.1 样本数据的选择	第25-26页
3.2 商业银行利率敏感性缺口分析	第26-30页
3.3 本章小结	第30-32页
第4章 VaR模型的实证计算和分析	第32-46页
4.1 样本数据的选取和处理	第32-33页
4.2 数据的检验	第33-38页
4.3 GARCH模型的构建	第38-39页
4.4 VaR值的计算	第39-43页
4.5 各类商业银行同业拆借头寸VaR值比较分析	第43-45页
4.6 本章小结	第45-46页
第5章 主要结论和对策建议	第46-50页
5.1 两种模型的结果比较分析及主要结论	第46-47页
5.2 对策建议	第47-49页
5.3 不足与展望	第49-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53-54页
在校期间发表论文及参与课题情况	第54页