| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第10-13页 |
| 1.2 论文的创新与主要工作 | 第13-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-24页 |
| 2.1 条件数学期望和条件独立性 | 第16-18页 |
| 2.2 乘积测度和Fubini定理 | 第18-21页 |
| 2.3 Girsanov定理和随机指数 | 第21-24页 |
| 第3章 含有交易对手风险的可转换债券的定价 | 第24-38页 |
| 3.1 背景介绍 | 第24-25页 |
| 3.2 约化模型构建 | 第25-27页 |
| 3.3 含有交易对手风险的可转换债券的定价 | 第27-35页 |
| 3.4 数值分析 | 第35-37页 |
| 3.5 本章的结论 | 第37-38页 |
| 第4章 含有交易对手风险的公司债券和信用违约互换的定价 | 第38-54页 |
| 4.1 背景介绍 | 第38-39页 |
| 4.2 违约传染模型构建 | 第39-43页 |
| 4.3 含有交易对手风险的公司债券的定价 | 第43-48页 |
| 4.4 含有交易对手风险的信用违约互换的定价 | 第48-50页 |
| 4.5 数值分析 | 第50-53页 |
| 4.6 本章的结论 | 第53-54页 |
| 第5章 含有交易对手风险的巨灾期权的定价 | 第54-84页 |
| 5.1 背景介绍 | 第54-55页 |
| 5.2 约化模型中含有交易对手风险的巨灾期权的定价 | 第55-68页 |
| 5.2.1 模型构建 | 第55-57页 |
| 5.2.2 约化模型中含有交易对手风险的巨灾期权的定价 | 第57-66页 |
| 5.2.3 数值分析 | 第66-68页 |
| 5.3 结构化模型中含有交易对手风险的巨灾期权的定价 | 第68-82页 |
| 5.3.1 具有状态转移的市场模型 | 第68-70页 |
| 5.3.2 等价鞅测度 | 第70-73页 |
| 5.3.3 结构化模型中含有交易对手风险的巨灾期权的定价 | 第73-79页 |
| 5.3.4 数值分析 | 第79-82页 |
| 5.4 本章的结论 | 第82-84页 |
| 第6章 结论与展望 | 第84-86页 |
| 6.1 论文的结论与创新点 | 第84-85页 |
| 6.2 未来研究工作展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-93页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第93-94页 |
| 致谢 | 第94页 |
