影子银行与经济发展相关性研究--以天津市为例
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容与目标 | 第10-11页 |
| 1.4 研究思路与基本框架 | 第11页 |
| 1.5 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.5.1 影子银行概念 | 第11-13页 |
| 1.5.2 影子银行运行机制 | 第13-15页 |
| 1.5.3 资本市场稳定性 | 第15-16页 |
| 1.5.4 影子银行监管措施 | 第16-17页 |
| 1.6 创新点与不足 | 第17-20页 |
| 1.6.1 创新点 | 第17-18页 |
| 1.6.2 不足之处 | 第18-20页 |
| 第2章 影子银行概述 | 第20-32页 |
| 2.1 影子银行相关概念及特征 | 第20-23页 |
| 2.1.1 影子银行概念 | 第20-22页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第22-23页 |
| 2.2 我国影子银行的特点 | 第23页 |
| 2.3 我国影子银行发展现状 | 第23-26页 |
| 2.3.1 传统金融机构内部影子银行业务 | 第24-25页 |
| 2.3.2 非传统金融机构影子银行业务 | 第25-26页 |
| 2.3.3 其他非传统金融业务 | 第26页 |
| 2.4 影子银行在我国发展根源性分析 | 第26-28页 |
| 2.5 天津地区影子银行的规模测算 | 第28-29页 |
| 2.6 本章小结 | 第29-32页 |
| 第3章 影子银行对我国经济发展影响概述 | 第32-38页 |
| 3.1 影子银行对国民经济增长的影响 | 第32-33页 |
| 3.2 影子银行对货币政策的影响 | 第33页 |
| 3.3 影子银行对金融市场稳定性的影响 | 第33-36页 |
| 3.3.1 金融市场稳定性概念 | 第33-34页 |
| 3.3.2 金融市场稳定性测算方法 | 第34页 |
| 3.3.3 影子银行对金融市场稳定性的影响 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 影子银行与天津经济发展相关性实证分析 | 第38-50页 |
| 4.1 变量与数据的选取 | 第38-39页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第38-39页 |
| 4.1.2 数据选取 | 第39页 |
| 4.2 数据检验 | 第39-42页 |
| 4.2.1 序列平稳性检验 | 第39-41页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.3 VAR模型的建立 | 第42-50页 |
| 4.3.1 模型的构建 | 第42页 |
| 4.3.2 Granger因果检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 最大滞后阶数的确定 | 第43-44页 |
| 4.3.4 VAR（3）参数估计 | 第44页 |
| 4.3.5 VAR平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.3.6 脉冲响应分析 | 第45-46页 |
| 4.3.7 方差分解分析 | 第46-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 发表论文情况说明 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
