| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 选题背景和研究目的 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-13页 |
| 一、 市场基准利率选择的文献综述 | 第11-12页 |
| 二、 市场基准利率选择模型预测的文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 研究思路与论文结构 | 第13-14页 |
| 第四节 研究创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 我国银行间同业拆借市场现状分析 | 第16-37页 |
| 第一节 银行间同业拆借市场简介 | 第16-33页 |
| 一、 同业拆借利率的定义及特点 | 第16-18页 |
| 二、 同业拆借利率的结构类型 | 第18-24页 |
| 三、 世界各国银行同业拆借市场的发展现状 | 第24-33页 |
| 第二节 我国银行同业拆借利率变化对金融体系的影响分析 | 第33-35页 |
| 一、 对间接融资市场的影响 | 第33-34页 |
| 二、 对直接融资市场的影响 | 第34-35页 |
| 第三节 我国银行同业拆借利率市场监管的现状和意义 | 第35-37页 |
| 一、 从监管主体角度讲： | 第35-36页 |
| 二、 从各拆借主体角度讲： | 第36-37页 |
| 第三章 实证理论介绍 | 第37-48页 |
| 第一节 GARCH 族模型简介 | 第37-41页 |
| 一、 Arch 模型 | 第37-38页 |
| 二、 GARCH 模型 | 第38-39页 |
| 三、 门限 GARCH 模型（TARCH 模型） | 第39-40页 |
| 四、 指数 GARCH 模型（EGARCH 模型） | 第40-41页 |
| 第二节 VaR 理论简介 | 第41-45页 |
| 一、 VaR 的定义 | 第41-42页 |
| 二、 VaR 理论的发展现状分析 | 第42-43页 |
| 三、 VaR 的计算方法分析 | 第43-45页 |
| 第三节 VaR 理论度量利率风险方面的优缺点分析 | 第45-48页 |
| 一、 Var 模型度量利率风险的优点 | 第46页 |
| 二、 Var 模型度量利率风险的不足 | 第46-48页 |
| 第四章 基于 VaR 模型上海同业拆借利率风险度量实证分析 | 第48-74页 |
| 第一节 数据选取与分析 | 第48-60页 |
| 一、 样本数据分析 | 第50-60页 |
| 第二节 GARCH 族模型实证分析 | 第60-69页 |
| 一、 GARCH（1，1）模型建模 | 第60-62页 |
| 二、 TARCH 模型建模 | 第62-63页 |
| 三、 EGARCH 模型建模 | 第63-66页 |
| 四、 模型的评价选取 | 第66-67页 |
| 五、 对 GARCH 模型的检验 | 第67-69页 |
| 第三节 利率风险动态 VaR 值的计算 | 第69-70页 |
| 第四节 VaR 模型有效性分析 | 第70-74页 |
| 第五章 本文结论与展望 | 第74-79页 |
| 第一节 实证结论 | 第74-76页 |
| 第二节 研究启示 | 第76-78页 |
| 第三节 研究中的不足 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录 | 第82-83页 |
| 攻读学位期间发表的论文和研究成果 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
