面向中小银行的信用风险管理系统的设计与实现--基于巴塞尔新资本协议原理
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 基本概念 | 第12-14页 |
| 1.1.1 商业银行信用风险概念 | 第12页 |
| 1.1.2 商业银行信用风险管理概念与策略 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 商业银行信用风险成因的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 商业银行信用风险度量模型的研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 我国中小银行信用风险管理现状 | 第16-17页 |
| 1.4 选题的目的与意义 | 第17页 |
| 1.5 主要工作和论文组织框架 | 第17-20页 |
| 1.5.1 主要工作 | 第17-18页 |
| 1.5.2 论文的组织框架 | 第18-20页 |
| 第二章 我国银行信用风险建设与《新资本协议》 | 第20-29页 |
| 2.1 《巴塞尔新资本协议》概述 | 第20-21页 |
| 2.2 内部评级法体系 | 第21-22页 |
| 2.3 我国信用风险内部评级监管要求 | 第22-24页 |
| 2.3.1 总体要求 | 第22页 |
| 2.3.2 内部评级体系设计 | 第22-24页 |
| 2.3.3 内部评级流程 | 第24页 |
| 2.3.4 风险参数量化 | 第24页 |
| 2.3.5 内部评级应用 | 第24页 |
| 2.4 大型商业银行信用风险建设 | 第24-27页 |
| 2.5 中小银行信用风险建设 | 第27-29页 |
| 第三章 信用风险管理系统需求分析 | 第29-39页 |
| 3.1 系统需求概述 | 第29-30页 |
| 3.1.1 系统业务目标 | 第29页 |
| 3.1.2 风险管理业务流程 | 第29-30页 |
| 3.2 系统功能需求 | 第30-39页 |
| 3.2.1 风险计量 | 第30-31页 |
| 3.2.2 风险预警 | 第31-33页 |
| 3.2.3 大额贷款监测 | 第33页 |
| 3.2.4 信贷资产风险分类 | 第33-35页 |
| 3.2.5 综合风险管理能力评价 | 第35-36页 |
| 3.2.6 贷后管理 | 第36-37页 |
| 3.2.7 诉讼时效与执行时效功能 | 第37-38页 |
| 3.2.8 集团客户管理 | 第38页 |
| 3.2.9 限额管理 | 第38-39页 |
| 第四章 信用风险管理系统设计 | 第39-51页 |
| 4.1 系统目标 | 第39页 |
| 4.2 总体功能结构 | 第39-42页 |
| 4.2.1 ETL子系统 | 第40页 |
| 4.2.2 数据预处理子系统 | 第40页 |
| 4.2.3 前台子系统 | 第40页 |
| 4.2.4 风险计量模块 | 第40页 |
| 4.2.5 风险分类模块 | 第40-41页 |
| 4.2.6 宏观预警模块 | 第41页 |
| 4.2.7 微观预警模块 | 第41页 |
| 4.2.8 报表模块 | 第41页 |
| 4.2.9 评级监测模块 | 第41-42页 |
| 4.2.10 授信管理模块 | 第42页 |
| 4.2.11 贷后管理和诉讼管理模块 | 第42页 |
| 4.3 系统处理流程 | 第42-45页 |
| 4.3.1 日批处理流程 | 第42-43页 |
| 4.3.2 月批处理流程 | 第43-45页 |
| 4.4 系统总体设计 | 第45-46页 |
| 4.4.1 建立数据来源 | 第45-46页 |
| 4.4.2 建立数据仓库 | 第46页 |
| 4.4.3 构建应用功能 | 第46页 |
| 4.5 风险计量模型设计 | 第46-49页 |
| 4.5.1 关键指标计算公式 | 第46-47页 |
| 4.5.2 单笔预期损失率的计算 | 第47页 |
| 4.5.3 预期损失率(EL1%)的实现过程 | 第47-48页 |
| 4.5.4 预期损失率(EL2%)的实现过程 | 第48-49页 |
| 4.5.5 预期损失率(EL%)的计算 | 第49页 |
| 4.6 风险预警流程设计 | 第49-51页 |
| 4.6.1 预警信号定义 | 第49页 |
| 4.6.2 预警信号发起 | 第49-50页 |
| 4.6.3 预警信号流程 | 第50页 |
| 4.6.4 预警信号展示及处置方式 | 第50-51页 |
| 第五章 信用风险管理系统实现 | 第51-67页 |
| 5.1 运行环境 | 第51页 |
| 5.1.1 硬件环境 | 第51页 |
| 5.1.2 软件环境 | 第51页 |
| 5.2 技术架构 | 第51-53页 |
| 5.2.1 JSPX框架 | 第51-52页 |
| 5.2.2 业务规则平台 | 第52-53页 |
| 5.3 数据结构 | 第53-56页 |
| 5.3.1 逻辑结构 | 第53-56页 |
| 5.3.2 物理结构 | 第56页 |
| 5.4 程序模块结构 | 第56页 |
| 5.5 信用风险计量模型实现 | 第56-60页 |
| 5.5.1 信用风险模型数据表设计 | 第57-58页 |
| 5.5.2 存储过程设计 | 第58-59页 |
| 5.5.3 规则引擎与报表设计 | 第59-60页 |
| 5.6 风险计量结果应用分析 | 第60-67页 |
| 5.6.1 违约概率分析 | 第60-62页 |
| 5.6.2 预期损失率分析 | 第62-64页 |
| 5.6.3 机构不良率及分析 | 第64-67页 |
| 第六章 总结与展望 | 第67-68页 |
| 6.1 主要工作 | 第67页 |
| 6.2 进一步工作 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
