| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状概述 | 第8-12页 |
| 1.3 本文的主要工作及研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 股指期权及期权定价模型 | 第14-24页 |
| 2.1 股指期权发展概述 | 第14-15页 |
| 2.2 期权定价模型 | 第15-24页 |
| 第三章 基于上证 50ETF期权的实证分析 | 第24-32页 |
| 3.1 数据处理及模型参数求解 | 第24-28页 |
| 3.2 基于经典B-S与扩展B-S定价模型的实证分析 | 第28-32页 |
| 第四章 基于沪深300股指期权的实证分析 | 第32-47页 |
| 4.1 数据选择及标的资产的时序性 | 第32-39页 |
| 4.2 基于SV-T模型的期权定价实证研究 | 第39-41页 |
| 4.3 考虑交易费用和泊松分布的期权定价实证分析 | 第41-47页 |
| 结论及研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第56页 |