| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-29页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第16-17页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第17-24页 |
| 1.2.1 国外相关研究概况 | 第17-21页 |
| 1.2.2 国内相关研究概况 | 第21-23页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第23-24页 |
| 1.3 研究思路与技术路线 | 第24-27页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第24页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第24-26页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第26-27页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第27-29页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第27页 |
| 1.4.2 创新点 | 第27-29页 |
| 第2章 商业银行声誉风险度量的理论基础 | 第29-49页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第29-31页 |
| 2.1.1 商业银行声誉 | 第29页 |
| 2.1.2 商业银行声誉风险 | 第29-31页 |
| 2.1.3 商业银行声誉风险度量 | 第31页 |
| 2.2 商业银行声誉风险的形成机理 | 第31-40页 |
| 2.2.1 商业银行声誉风险特征分析 | 第31-33页 |
| 2.2.2 商业银行声誉风险成因分析 | 第33-36页 |
| 2.2.3 商业银行声誉风险形成的博弈分析 | 第36-40页 |
| 2.3 商业银行声誉风险度量的相关理论 | 第40-45页 |
| 2.3.1 巴塞尔新资本协议 | 第40-41页 |
| 2.3.2 利益相关者理论 | 第41-42页 |
| 2.3.3 间接互惠理论 | 第42-43页 |
| 2.3.4 声誉传递理论 | 第43-45页 |
| 2.4 商业银行声誉风险度量的模型与方法 | 第45-48页 |
| 2.4.1 在线调查方法 | 第45页 |
| 2.4.2 舆情监测机制 | 第45-46页 |
| 2.4.3 结构方程模型 | 第46-47页 |
| 2.4.4 向量自回归模型 | 第47页 |
| 2.4.5 贝叶斯网络模型 | 第47-48页 |
| 2.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第3章 我国商业银行声誉风险度量问题与思考 | 第49-56页 |
| 3.1 我国商业银行声誉风险度量面临的主要问题 | 第49-51页 |
| 3.1.1 损失确定问题 | 第49页 |
| 3.1.2 损失数据问题 | 第49-50页 |
| 3.1.3 度量模型问题 | 第50-51页 |
| 3.2 我国商业银行声誉风险度量的目标 | 第51-52页 |
| 3.2.1 符合国内外商业银行监管要求 | 第51页 |
| 3.2.2 服务于商业银行内部风险管理 | 第51-52页 |
| 3.3 我国商业银行声誉风险度量思考 | 第52-55页 |
| 3.3.1 动态看待声誉风险的可度量性 | 第53页 |
| 3.3.2 基于专家意见法确定损失 | 第53-54页 |
| 3.3.3 基于经济资本要求构建声誉风险度量模型 | 第54-55页 |
| 3.4 本章小结 | 第55-56页 |
| 第4章 我国商业银行声誉风险度量的实证分析 | 第56-82页 |
| 4.1 我国商业银行声誉风险度量指标体系构建 | 第56-60页 |
| 4.1.1 指标体系的建立原则 | 第56-57页 |
| 4.1.2 指标体系的主要结构 | 第57-58页 |
| 4.1.3 指标分析 | 第58-60页 |
| 4.2 我国商业银行声誉风险度量模型 | 第60-63页 |
| 4.2.1 贝叶斯网络 | 第60-61页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第61-63页 |
| 4.3 我国商业银行声誉风险分布特征分析 | 第63-69页 |
| 4.3.1 样本数据的搜集 | 第63-64页 |
| 4.3.2 数据处理 | 第64页 |
| 4.3.3 统计分析 | 第64-68页 |
| 4.3.4 我国商业银行声誉风险分布特征 | 第68-69页 |
| 4.4 实证过程 | 第69-77页 |
| 4.4.1 构建贝叶斯网络 | 第69-73页 |
| 4.4.2 网络分析法的实证分析 | 第73-77页 |
| 4.5 实证结果 | 第77-79页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第79-80页 |
| 4.7 本章小结 | 第80-82页 |
| 第5章 我国商业银行声誉风险的经济资本度量研究 | 第82-97页 |
| 5.1 模型设计 | 第82-89页 |
| 5.1.1 经济资本 | 第82-83页 |
| 5.1.2 经济资本在商业银行风险度量中的应用 | 第83-84页 |
| 5.1.3 商业银行声誉风险经济资本度量模型 | 第84-86页 |
| 5.1.4 商业银行声誉风险经济资本度量模型的设计 | 第86-89页 |
| 5.2 数据搜集与统计描述 | 第89-91页 |
| 5.2.1 数据搜集 | 第89-90页 |
| 5.2.2 数据统计描述 | 第90-91页 |
| 5.3 实证过程与结果 | 第91-96页 |
| 5.3.1 拟合声誉风险发生频数概率分布函数 | 第91-93页 |
| 5.3.2 拟合声誉风险损失金额概率分布函数 | 第93-94页 |
| 5.3.3 产生声誉风险发生频率及损失金额随机数 | 第94-95页 |
| 5.3.4 计算商业银行声誉风险损失金额统计量 | 第95页 |
| 5.3.5 计算商业银行声誉风险经济资本值 | 第95-96页 |
| 5.4 本章小结 | 第96-97页 |
| 第6章 国内外商业银行声誉风险度量的经验借鉴 | 第97-108页 |
| 6.1 模型方法对商业银行声誉风险度量的影响 | 第97-99页 |
| 6.1.1 声誉风险事件的回顾 | 第97-98页 |
| 6.1.2 声誉风险事件的应对措施 | 第98页 |
| 6.1.3 声誉风险度量模型方法相关的经验借鉴 | 第98-99页 |
| 6.2 内部控制对商业银行声誉风险度量的影响 | 第99-101页 |
| 6.2.1 声誉风险事件的回顾 | 第99-100页 |
| 6.2.2 声誉风险事件的应对措施 | 第100-101页 |
| 6.2.3 声誉风险度量内部控制相关的经验借鉴 | 第101页 |
| 6.3 外部监管对商业银行声誉风险度量的影响 | 第101-103页 |
| 6.3.1 声誉风险事件的回顾 | 第101-102页 |
| 6.3.2 声誉风险事件的应对措施 | 第102-103页 |
| 6.3.3 声誉风险度量外部监管相关的经验借鉴 | 第103页 |
| 6.4 启示与借鉴 | 第103-107页 |
| 6.4.1 树立声誉风险度量应对意识 | 第104页 |
| 6.4.2 优化声誉风险度量模型方法 | 第104-105页 |
| 6.4.3 坚持声誉风险度量流程化管理 | 第105-106页 |
| 6.4.4 建立及时统一的信息披露制度 | 第106页 |
| 6.4.5 注重利益相关者信心的维系 | 第106页 |
| 6.4.6 加强监管机构的例行检查与指导 | 第106-107页 |
| 6.4.7 深化监管机构对舆情的合理引导 | 第107页 |
| 6.5 本章小结 | 第107-108页 |
| 第7章 完善我国商业银行声誉风险度量的政策建议 | 第108-119页 |
| 7.1 完善我国商业银行声誉风险度量模型 | 第108-113页 |
| 7.1.1 建立我国商业银行声誉风险损失数据库 | 第108-110页 |
| 7.1.2 完善我国商业银行声誉风险度量模型 | 第110-111页 |
| 7.1.3 形成我国商业银行声誉风险度量方法推广体系 | 第111-113页 |
| 7.2 强化我国商业银行声誉风险度量的内部控制机制 | 第113-116页 |
| 7.2.1 构建我国商业银行声誉事件舆情监测体系 | 第113页 |
| 7.2.2 健全我国商业银行声誉信息披露机制 | 第113-115页 |
| 7.2.3 加快我国商业银行声誉风险管理队伍建设 | 第115-116页 |
| 7.3 构建我国商业银行声誉风险度量的外部监管机制 | 第116-118页 |
| 7.3.1 完善我国商业银行声誉风险监管的法律制度 | 第117页 |
| 7.3.2 优化我国商业银行声誉风险度量的政府监管机制 | 第117页 |
| 7.3.3 加强我国商业银行声誉风险度量的银行业自律监管体系 | 第117-118页 |
| 7.4 本章小结 | 第118-119页 |
| 结论 | 第119-122页 |
| 致谢 | 第122-123页 |
| 参考文献 | 第123-129页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间获得科研成果 | 第129-130页 |
| 附录 B 商业银行声誉风险调查问卷（样卷） | 第130-134页 |
