| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内外研究评述 | 第15-16页 |
| ·本文的思路方法及框架 | 第16-17页 |
| ·本文思路 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·本文创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 创业板市场及财务风险概述 | 第19-37页 |
| ·创业板市场的概念及基本特征 | 第19-22页 |
| ·境外创业板特征 | 第19页 |
| ·国内创业板特征 | 第19-20页 |
| ·国内创业板特征 | 第20-22页 |
| ·创业板市场的发展历程 | 第22-27页 |
| ·海外创业板市场四阶段 | 第22-23页 |
| ·我国创业板发展历程及现状 | 第23-27页 |
| ·创业板市场与主板市场的区别与联系 | 第27-30页 |
| ·创业板上市公司的财务风险 | 第30-36页 |
| ·财务风险涵义 | 第30-31页 |
| ·创业板上市公司的财务风险分类 | 第31-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 风险度量的VaR方法 | 第37-51页 |
| ·财务风险度量方法的比较 | 第37-38页 |
| ·VaR的相关理论 | 第38-41页 |
| ·VaR的产生背景 | 第38-39页 |
| ·VaR的概念和计算方法 | 第39-40页 |
| ·VaR在股票风险度量中的应用 | 第40-41页 |
| ·VaR模型的验证 | 第41页 |
| ·风险度量的实证分析 | 第41-50页 |
| ·数据的分析 | 第41-46页 |
| ·模型的建立 | 第46-48页 |
| ·28家上市公司股票VaR的计算结果 | 第48-49页 |
| ·模型的准确性检验及结论 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 基于VaR的财务风险评价的未确知综合评价模型 | 第51-75页 |
| ·评价指标选取 | 第51-52页 |
| ·综合评价体系框架确定 | 第52-57页 |
| ·因子分析法原理及步骤 | 第53-56页 |
| ·评价体系框架构成 | 第56-57页 |
| ·未确知测度模型及其应用 | 第57-74页 |
| ·指标体系评价方法的比较 | 第57-58页 |
| ·财务风险评价的未确知综合评价模型 | 第58-62页 |
| ·模型计算过程 | 第62-73页 |
| ·评价结果分析 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 结论与展望 | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 附录 | 第81-87页 |
| 作者简介 | 第87页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和研究成果 | 第87页 |