经济波动对中国银行业系统性风险影响的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第6-7页 |
| 第二节 本文主要研究内容 | 第7-8页 |
| 第三节 研究方法 | 第8页 |
| 第四节 创新与不足 | 第8-9页 |
| 第一章 概念界定及理论综述 | 第9-14页 |
| 第一节 银行系统性风险的概念界定 | 第9-10页 |
| 第二节 银行系统性风险的理论综述 | 第10-14页 |
| 一、宏观经济波动对银行系统性风险的影响 | 第10-12页 |
| 二、银行系统性风险的测度 | 第12-14页 |
| 第二章 经济波动对银行系统性风险影响的理论分析 | 第14-19页 |
| 第一节 经济波动触发银行系统性风险 | 第14-17页 |
| 一、经济波动影响银行经营环境 | 第14-16页 |
| 二、银行经营环境恶化引发银行危机 | 第16页 |
| 三、银行危机通过银行同业联系形成银行系统性风险 | 第16-17页 |
| 第二节 经济波动放大银行系统性风险 | 第17-19页 |
| 一、经济波动通过银行行为的顺周期性放大外部冲击 | 第17页 |
| 二、经济波动通过资产负债表渠道放大银行系统性风险 | 第17-18页 |
| 三、经济活动的相关性放大银行系统性风险 | 第18-19页 |
| 第三章 我国经济波动与银行系统性风险的描述统计 | 第19-32页 |
| 第一节 我国经济波动指标选取及现状分析 | 第19-22页 |
| 一、经济波动替代变量的选取及解释 | 第19页 |
| 二、我国经济波动现状 | 第19-22页 |
| 第二节 我国银行系统性风险的测度 | 第22-30页 |
| 一、计量方法 | 第22-23页 |
| 二、银行系统性风险指数的构建 | 第23-30页 |
| 第三节 经济波动与银行系统性风险指数的描述性统计 | 第30-32页 |
| 第四章 经济波动对银行系统性风险影响的实证研究 | 第32-40页 |
| 第一节 VAR向量自回归基本理论 | 第32-33页 |
| 第二节 VAR向量自回归模型的建立 | 第33-40页 |
| 一、建立VAR模型 | 第33-36页 |
| 二、实证结果分析 | 第36-40页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第40-44页 |
| 第一节 研究结论 | 第40-41页 |
| 第二节 政策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 论文发表情况 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
