| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第12-24页 |
| 1.1 全球气候变化背景 | 第12-13页 |
| 1.1.1 世界应对气候变化合作历程回顾 | 第12页 |
| 1.1.2 谈判困境 | 第12-13页 |
| 1.2 碳捕集封存技术(CCS) | 第13-16页 |
| 1.2.1 CCS技术背景 | 第13-14页 |
| 1.2.2 CCS技术改造的影响 | 第14-15页 |
| 1.2.3 CCS中国前景与意义 | 第15-16页 |
| 1.3 中国环境背景 | 第16-24页 |
| 1.3.1 减排压力 | 第16-22页 |
| 1.3.2 减排承诺 | 第22页 |
| 1.3.3 减排动力 | 第22-24页 |
| 第2章 文献综述 | 第24-27页 |
| 2.1 实物期权定义 | 第24页 |
| 2.2 实物期权在能源行业的应用 | 第24-25页 |
| 2.3 学习曲线 | 第25页 |
| 2.4 CCS特点问题 | 第25页 |
| 2.5 综述分析 | 第25-27页 |
| 第3章 理论介绍 | 第27-41页 |
| 3.1 传统净现值分析方法 | 第27-28页 |
| 3.1.1 离散的NPV方法 | 第27页 |
| 3.1.2 连续的NPV方法 | 第27-28页 |
| 3.2 实物期权理论 | 第28-32页 |
| 3.2.1 投资的不确定性 | 第28-30页 |
| 3.2.2 便利收益率 | 第30-32页 |
| 3.3 动态规划方法 | 第32-34页 |
| 3.3.1 定义状态变量X | 第32-33页 |
| 3.3.2 动态规划方法计算资产价值 | 第33-34页 |
| 3.4 或有债权分析 | 第34-38页 |
| 3.4.1 定义资产C | 第34-35页 |
| 3.4.2 或有债券分析计算资产价值 | 第35-36页 |
| 3.4.3 资产与资产组合复制 | 第36-38页 |
| 3.5 只依赖于现金流C_t的资产或项目价值V(C_t,t) | 第38-41页 |
| 3.5.1 主要假设 | 第38页 |
| 3.5.2 应用或有债权方法定价 | 第38-39页 |
| 3.5.3 应用动态规划方法定价 | 第39-41页 |
| 第4章 实物期权基本模型 | 第41-47页 |
| 4.1 项目投资的递延期权 | 第41-45页 |
| 4.1.1 两期的递延期权 | 第41-42页 |
| 4.1.2 连续多期的递延期权 | 第42页 |
| 4.1.3 永久递延期权 | 第42-45页 |
| 4.2 放弃期权 | 第45-46页 |
| 4.2.1 两期的放弃期权 | 第45页 |
| 4.2.2 连续多期的放弃期权 | 第45-46页 |
| 4.3 两者联系 | 第46-47页 |
| 第5章 主要影响因素 | 第47-54页 |
| 5.1 碳减排背景 | 第47-48页 |
| 5.1.1 碳排放 | 第47页 |
| 5.1.2 碳排放权交易机制 | 第47-48页 |
| 5.2 中国能源与发电现状背景 | 第48-54页 |
| 5.2.1 能源结构 | 第48-50页 |
| 5.2.2 装机容量 | 第50-52页 |
| 5.2.3 电价机制 | 第52-54页 |
| 第6章 模型建立 | 第54-65页 |
| 6.1 带有递延期权及不确定性序列投资的投资模型 | 第54-57页 |
| 6.1.1 主要假设 | 第54页 |
| 6.1.2 定义变量 | 第54页 |
| 6.1.3 建模 | 第54-56页 |
| 6.1.4 模型利弊分析 | 第56-57页 |
| 6.2 带有放弃期权及不确定性序列投资的投资模型 | 第57-59页 |
| 6.2.1 主要假设 | 第57页 |
| 6.2.2 定义随机变量 | 第57-59页 |
| 6.2.3 求解 | 第59页 |
| 6.3 带有放弃期权及最优投资决策序列投资的投资模型 | 第59-65页 |
| 6.3.1 主要假设 | 第59-60页 |
| 6.3.2 定义随机变量 | 第60页 |
| 6.3.3 定义学习曲线 | 第60-61页 |
| 6.3.4 建模 | 第61-62页 |
| 6.3.5 求解 | 第62-63页 |
| 6.3.6 无穷期权下的解析解 | 第63-65页 |
| 第7章 数值模拟 | 第65-76页 |
| 7.1 基准算例 | 第65-66页 |
| 7.1.1 参数设定 | 第65-66页 |
| 7.1.2 学习曲线 | 第66页 |
| 7.1.3 蒙特卡罗模拟 | 第66页 |
| 7.2 数值模拟结果 | 第66-76页 |
| 7.2.1 带有放弃期权及不确定性序列投资的投资模型的数值算例 | 第66-70页 |
| 7.2.2 带有放弃期权及最优投资决策序列投资的投资模型的数值算例 | 第70-72页 |
| 7.2.3 政策分析 | 第72-76页 |
| 附录 | 第76-81页 |
| 1. 附录1 | 第76-78页 |
| 2. 附录2 | 第78页 |
| 3. 附录3 | 第78-79页 |
| 4. 附录4 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 后记 | 第84页 |
