| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国做空机制的发展及其国际比较 | 第19-30页 |
| 2.1 做空机制概念及作用 | 第19-21页 |
| 2.1.1 做空机制的概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 做空在资本市场中的作用 | 第20-21页 |
| 2.2 我国资本市场中做空机制的发展现状分析 | 第21-27页 |
| 2.2.1 我国做空机制的发展历程概述 | 第21-24页 |
| 2.2.2 我国做空机制的市场运行状况 | 第24-27页 |
| 2.3 成熟资本市场中的做空机制——以美国为例 | 第27-30页 |
| 2.3.1 美国做空机制发展历程概述 | 第27-28页 |
| 2.3.2 美国做空机制相关法律规章完善历程 | 第28-29页 |
| 2.3.3 美国做空机制典型特征 | 第29-30页 |
| 第3章 做空机制与我国资本市场稳定性的关联分析 | 第30-46页 |
| 3.1 融资融券交易对资本市场稳定性的影响实证分析 | 第30-43页 |
| 3.1.1 变量选择 | 第30-31页 |
| 3.1.2 实证分析 | 第31-42页 |
| 3.1.3 实证分析结论 | 第42-43页 |
| 3.2 股指期货做空对资本市场稳定性的影响 | 第43-46页 |
| 3.2.1 股指期货的价格发现功能 | 第43页 |
| 3.2.2 我国股指期货交易存在的问题 | 第43-44页 |
| 3.2.3 股指期货的高频交易实质是中性交易 | 第44-46页 |
| 第4章 做空对资本市场调节的内在传导机制 | 第46-62页 |
| 4.1 做空对资本市场调节的相关经济学原理 | 第46-49页 |
| 4.1.1 做空机制调节股价波动的经济学原理 | 第46-48页 |
| 4.1.2 米勒理论与我国资本市场适应性分析 | 第48-49页 |
| 4.2 做空对资本市场波动性的影响机制分析 | 第49-59页 |
| 4.2.1 做空对资本市场波动性的影响机制分析 | 第50-55页 |
| 4.2.2 做空与个股案例分析 | 第55-59页 |
| 4.3 做空对资本市场流动性的影响机制分析 | 第59-62页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第62-64页 |
| 5.1 结论 | 第62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67页 |