沪深300指数效应实证研究与特征分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.2 研究思路、内容和结构 | 第8-9页 |
| 1.3 研究创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.1 美国的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2 国外其他国家的研究现状 | 第11页 |
| 1.3 我国的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.4 指数效应的理论假说 | 第13-15页 |
| 1.5 国内外研究评价 | 第15-16页 |
| 第三章 沪深300指数介绍 | 第16-25页 |
| 1.1 沪深300编制和维护方法 | 第16-17页 |
| 1.1.1 指数选样方法 | 第16页 |
| 1.1.2 指数计算方法 | 第16-17页 |
| 1.1.3 指数维护方法 | 第17页 |
| 1.2 沪深300指数的历史表现 | 第17-18页 |
| 1.3 沪深300指数的特征 | 第18-25页 |
| 1.3.1 市场代表性 | 第18-21页 |
| 1.3.2 沪深300的基本面特征 | 第21-23页 |
| 1.3.3 沪深300指数的相关产品 | 第23-25页 |
| 第四章 实证检验和指数效应特征分析 | 第25-46页 |
| 3.1 研究对象 | 第25页 |
| 3.2 研究方法 | 第25-28页 |
| 3.2.1 确定事件窗口 | 第26页 |
| 3.2.2 异常收益率(价格效应) | 第26-27页 |
| 3.2.3 异常成交量(成交量效应) | 第27页 |
| 3.2.4 异常波动率(波动率效应) | 第27页 |
| 3.2.5 模型参数估计和检验 | 第27-28页 |
| 3.3 实证结果 | 第28-46页 |
| 3.3.1 价格效应实证 | 第28-36页 |
| 3.3.2 成交量效应实证 | 第36-40页 |
| 3.3.3 波动率效应实证 | 第40-43页 |
| 3.3.4 模型参数估计 | 第43-44页 |
| 3.3.5 与国际市场的对比分析 | 第44-46页 |
| 第五章 结论、不足与展望 | 第46-49页 |
| 4.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 4.2 不足和展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
