| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 前人工作 | 第8-9页 |
| 1.3 文章创新点与结构 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-13页 |
| 2.1 附属抵押品贷款的(Collateralized Loan)简介 | 第10-11页 |
| 2.2 预备知识 | 第11-13页 |
| 第三章 不含体制转换的预期损失模型 | 第13-16页 |
| 第四章 含有体制转换情形下的预期损失模型 | 第16-25页 |
| 4.1 模型建立 | 第16-18页 |
| 4.2 模型求解 | 第18-25页 |
| 4.2.1 预期损失的解析解 | 第18-21页 |
| 4.2.2 两状态马氏链的情形 | 第21-25页 |
| 第五章 数值计算 | 第25-27页 |
| 第六章 总结与展望 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |