| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 问题的提出背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 最优投资组合研究现况 | 第11页 |
| 1.2.2 再保险研究现况 | 第11-12页 |
| 1.2.3 违约风险的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 论文结构以及创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 基础知识 | 第15-18页 |
| 2.1 保险和再保险基础知识 | 第15-16页 |
| 2.2 随机过程基础知识 | 第16-18页 |
| 第3章 随机波动率模型中的最优投资和超额损失再保险策略 | 第18-37页 |
| 3.1 随机波动率模型 | 第18-20页 |
| 3.2 验证定理 | 第20-21页 |
| 3.3 解的存在性证明 | 第21-28页 |
| 3.4 数值算法和实例 | 第28-37页 |
| 3.4.1 数值算法 | 第28-29页 |
| 3.4.2 实例 | 第29-37页 |
| 第4章 违约风险下的最优投资策略 | 第37-52页 |
| 4.1 建立模型 | 第37-39页 |
| 4.2 最优投资策略 | 第39-52页 |
| 4.2.1 公司债券违约之后的最优投资策略 | 第39-40页 |
| 4.2.2 公司债券违约之前的最优投资策略 | 第40-45页 |
| 4.2.3 数值算法 | 第45-47页 |
| 4.2.4 实例 | 第47-52页 |
| 第5章 总结和展望 | 第52-53页 |
| 5.1 总结 | 第52页 |
| 5.2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |