| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 研究的背景以及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文章的主要内容和结构 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-16页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第9-12页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第12-16页 |
| 1.3.3 文献综述小结 | 第16页 |
| 1.4 本文存在的创新和不足 | 第16-17页 |
| 第2章 数据和模型描述 | 第17-26页 |
| 2.1 数据的选取处理以及描述 | 第17-22页 |
| 2.1.1 数据的选取以及说明 | 第17-18页 |
| 2.1.2 变量的处理说明 | 第18-19页 |
| 2.1.3 对数据进行平稳性检验 | 第19页 |
| 2.1.4 变量描述性统计分析 | 第19-22页 |
| 2.2 模型的建立 | 第22-26页 |
| 2.2.1 区域联动效应的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.2 空间距离对两支股票价格的同步性的影响 | 第23-26页 |
| 第3章 结果分析 | 第26-34页 |
| 3.1 区域联动效应的结果分析 | 第26-30页 |
| 3.1.1 区域联动效应结果分析 | 第26-27页 |
| 3.1.2 控制省份因素时区域联动效应结果分析 | 第27-30页 |
| 3.2 不同市场状态下单只股票的区域联动效应的结果分析 | 第30-31页 |
| 3.3 空间距离对两支股票价格的同步性的影响结果分析 | 第31-33页 |
| 3.4 实证部分小结 | 第33-34页 |
| 第4章 总结 | 第34-36页 |
| 4.1 本文的研究结论 | 第34页 |
| 4.2 建议 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 附录一:申万一级行业划分 | 第40-41页 |
| 附录二:对行情数据单根检验的部分结果 | 第41-42页 |
| 卷内备考表 | 第42页 |