随机利率下的寿险精算模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 主要符号对照表 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 现状分析 | 第14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 第2章 寿险基础 | 第15-20页 |
| 2.1 利息力理论 | 第15-16页 |
| 2.2 生命函数 | 第16-17页 |
| 2.3 死亡力分布 | 第17-20页 |
| 2.3.1 均匀分布 | 第17-18页 |
| 2.3.2 指数分布 | 第18页 |
| 2.3.3 Gompertz分布 | 第18页 |
| 2.3.4 Makeham分布 | 第18页 |
| 2.3.5 Weibull分布 | 第18-20页 |
| 第3章 随机利率下的个人寿险精算模型 | 第20-29页 |
| 3.1 利息力模型 | 第20-21页 |
| 3.2 保险利益给付的精算现值 | 第21-24页 |
| 3.3 生命年金的精算现值 | 第24-25页 |
| 3.3.1 期初付生命年金 | 第24-25页 |
| 3.3.2 期末付生命年金 | 第25页 |
| 3.4 保费 | 第25-27页 |
| 3.5 责任准备金 | 第27-29页 |
| 第4章 随机利率下联合寿险精算模型 | 第29-48页 |
| 4.1 二元寿险精算模型 | 第29-32页 |
| 4.1.1 联合生存状态 | 第29-30页 |
| 4.1.2 最后生存状态 | 第30-31页 |
| 4.1.3 两种状态间的关系 | 第31页 |
| 4.1.4 死亡保险精算现值和年金精算现值 | 第31-32页 |
| 4.1.4.1 死亡保险的精算现值 | 第31-32页 |
| 4.1.4.2 年金精算现值 | 第32页 |
| 4.2 独立联合寿险精算模型 | 第32-39页 |
| 4.2.1 均匀分布 | 第33-34页 |
| 4.2.2 Gompertz分布 | 第34-36页 |
| 4.2.3 Makeham分布 | 第36-37页 |
| 4.2.4 Weibull分布 | 第37-39页 |
| 4.3 非独立的联合寿险精算模型 | 第39-42页 |
| 4.3.1 Frank Copula模型 | 第39-41页 |
| 4.3.2 Common Shock模型 | 第41-42页 |
| 4.4 多元寿险精算模型 | 第42-44页 |
| 4.5 考虑死亡顺序的寿险精算模型 | 第44-48页 |
| 4.5.1 (x_i)第一个死亡 | 第44-46页 |
| 4.5.2 (x_i)最后一个死亡 | 第46-48页 |
| 第5章 实例分析 | 第48-61页 |
| 5.1 随机利率模型 | 第48-52页 |
| 5.1.1 模型建立 | 第48-50页 |
| 5.1.2 模型检验 | 第50-51页 |
| 5.1.3 模型预测 | 第51-52页 |
| 5.2 个人寿险精算 | 第52-55页 |
| 5.2.1 死亡寿险的精算现值 | 第52-54页 |
| 5.2.2 年金给付的精算现值 | 第54-55页 |
| 5.2.3 责任准备金 | 第55页 |
| 5.3 联合寿险精算 | 第55-61页 |
| 第6章 结论 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |
