中国股指期货的经济功能研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 我国股指期货发展状况 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 股指期货价格发现功能的研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 中国股指期货风险转移功能的研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容、方法和结构安排 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 2 沪深300股指期货概述 | 第14-18页 |
| 2.1 股指期货简介 | 第14-16页 |
| 2.2 沪深300指数的编制及特点 | 第16-18页 |
| 2.2.1 选样方法 | 第16-18页 |
| 2.2.2 沪深300指数的实时计算 | 第18页 |
| 3 股指期货价格发现功能的研究 | 第18-28页 |
| 3.1 理论分析 | 第18-20页 |
| 3.1.1 价格发现概念的界定 | 第18-19页 |
| 3.1.2 价格发现功能产生原因 | 第19-20页 |
| 3.1.3 价格发现功能的影响因素 | 第20页 |
| 3.2 研究思路、模型和处理方法 | 第20-23页 |
| 3.2.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 3.2.2 模型和处理方法 | 第21-23页 |
| 3.3 实证分析 | 第23-27页 |
| 3.3.1 样本数据及其统计分析 | 第23-25页 |
| 3.3.2 价格发现功能动态变化实证研究 | 第25-27页 |
| 3.4 价格发现功能结论 | 第27-28页 |
| 4 我国股指期货风险转移功能之套期保值手段研究 | 第28-39页 |
| 4.1 基于不同理论的最优套期保值率的确定 | 第28-31页 |
| 4.1.1 最小方差理论 | 第28-29页 |
| 4.1.2 最大均值-方差理论 | 第29-30页 |
| 4.1.3 夏普理论 | 第30-31页 |
| 4.1.4 最大期望效用套期保值率 | 第31页 |
| 4.2 最优套期保值率的估计模型 | 第31-33页 |
| 4.2.1 静态最小方差估计 | 第31-32页 |
| 4.2.2 动态最小方差套期保值率的估计 | 第32-33页 |
| 4.3 套期保值绩效的衡量 | 第33-34页 |
| 4.3.1 风险最小化原则 | 第34页 |
| 4.3.2 效用最大化原则 | 第34页 |
| 4.4 套期保值模型选择与效率评价 | 第34-39页 |
| 4.4.1 套期保值模型的实证分析 | 第35-37页 |
| 4.4.2 套期保值效率评价与比较 | 第37-39页 |
| 5.研究总结、建议和展望 | 第39-43页 |
| 5.1 本文主要研究结论 | 第40-41页 |
| 5.2 相关建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
| 在校期间发表的学术论文和科研成果 | 第58-59页 |
