| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·研究问题的提出 | 第8页 |
| ·主要创新 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状概述 | 第9-12页 |
| ·金融危机理论研究综述 | 第9-12页 |
| ·由次贷危机触发的国际金融危机传染机制的相关文献回顾 | 第12页 |
| ·现有研究综述 | 第12页 |
| ·本文的研究内容及框架结构 | 第12-14页 |
| 2 国际金融危机传染效应概述 | 第14-17页 |
| ·国际金融危机传染性的定义 | 第14页 |
| ·国际金融危机传染性模型的检验方法 | 第14-15页 |
| ·波动性分析 | 第14-15页 |
| ·相关性分析 | 第15页 |
| ·条件概率检验 | 第15页 |
| ·协整分析 | 第15页 |
| ·小结 | 第15-17页 |
| 3 次贷危机产生路径及传导途径概述 | 第17-25页 |
| ·次级贷款的生成路径 | 第17-20页 |
| ·次级贷款危机爆发的原因 | 第17-19页 |
| ·危机的延伸及其影响 | 第19-20页 |
| ·次级债的生成路径 | 第20-22页 |
| ·次级抵押贷款证券化与次级债运作 | 第20页 |
| ·次级债的危机探因 | 第20-22页 |
| ·从次级贷到次级债的危机概述 | 第22-24页 |
| ·金融产品的关联和风险传导 | 第22-23页 |
| ·资产证券化成为风险传导的通道 | 第23页 |
| ·多米诺效应与次级债危机 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 4 国际金融危机对我国八大行业上市公司股价波动传染效应 | 第25-37页 |
| ·研究方法说明 | 第25-26页 |
| ·Granger 因果检验 | 第25页 |
| ·脉冲响应函数 | 第25-26页 |
| ·实证分析 | 第26-35页 |
| ·样本选取及数据预处理 | 第26页 |
| ·单位根检验（Unit Root Test） | 第26-27页 |
| ·Granger 因果检验 | 第27-29页 |
| ·脉冲响应分析 | 第29-35页 |
| ·结果分析 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 5 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第42页 |
| B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第42页 |