| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.1 Alpha策略研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 计算实验金融理论及期货现货跨市场交易设计研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 金融市场质量方面研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.4 期货、现货跨市场机制下交易策略类文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法与研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.4 论文框架 | 第18-19页 |
| 第二章 ALPHA套利策略的理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 传统金融市场理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 马科维茨现代投资组合理论 | 第19页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 套利定价模型 | 第20-21页 |
| 2.2 行为金融理论 | 第21页 |
| 2.3 ALPHA策略的理论模型 | 第21-22页 |
| 2.4 ALPHA套利策略的主要类型 | 第22-24页 |
| 2.4.1 动量Alpha套利策略和反转Alpha套利策略 | 第22-23页 |
| 2.4.2 基本面Alpha策略 | 第23页 |
| 2.4.3 事件型Alpha策略 | 第23页 |
| 2.4.4 利用股指期货对冲风险的Alpha套利策略 | 第23-24页 |
| 2.5 ALPHA套利策略的风险分析及控制 | 第24-27页 |
| 2.5.1 建仓合约选择 | 第24页 |
| 2.5.2 Alpha套利策略的对冲比率 | 第24-25页 |
| 2.5.3 预留现金及交易成本 | 第25页 |
| 2.5.4 期货与现货头寸的风险控制 | 第25-27页 |
| 第三章 动量ALPHA策略在中国股票市场中的实证检验 | 第27-38页 |
| 3.1 实验数据选取说明 | 第27-28页 |
| 3.2 实验参数设置 | 第28-29页 |
| 3.2.1 计算股票形成期内累计收益率 | 第28页 |
| 3.2.2 计算策略组合相对基准组合投资收益的Alpha超额收益 | 第28-29页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第29-37页 |
| 3.3.1 考虑交易成本的策略可行性分析 | 第29-30页 |
| 3.3.2 投资收益分析 | 第30-37页 |
| 3.4 实证研究结论 | 第37-38页 |
| 第四章 基于计算实验方法研究ALPHA套利策略对市场影响 | 第38-51页 |
| 4.1 计算实验金融平台设计 | 第38-43页 |
| 4.1.1 模型设置 | 第38-43页 |
| 4.2 实验指标选取 | 第43-44页 |
| 4.2.1 流动性指标 | 第43-44页 |
| 4.2.2 波动性指标 | 第44页 |
| 4.3 实验结果分析 | 第44-51页 |
| 4.3.1 Alpha套利策略的有效性检验 | 第45-47页 |
| 4.3.2 Alpha套利策略风险分析 | 第47-49页 |
| 4.3.3 分析Alpha套利策略对市场质量的影响 | 第49-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
