我国开放式偏股型基金绩效评价的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 绪论 | 第8-19页 |
| 一、研究背景与意义 | 第8-10页 |
| （一）研究背景 | 第8-9页 |
| （二）研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 二、文献综述 | 第10-15页 |
| （一）国外研究文献综述 | 第10-12页 |
| （二）国内研究文献综述 | 第12-14页 |
| （三）国内外研究文献评述 | 第14-15页 |
| 三、研究思路与方法 | 第15-16页 |
| （一）研究思路 | 第15页 |
| （二）研究方法 | 第15-16页 |
| 四、论文结构 | 第16-17页 |
| 五、本文的创新与不足 | 第17-19页 |
| （一）研究的创新点 | 第17-18页 |
| （二）研究的不足 | 第18-19页 |
| 第一章 证券投资基金的发展概况 | 第19-25页 |
| 一、证券投资基金的发展历程 | 第19-23页 |
| 二、证券投资基金市场现状 | 第23-25页 |
| 第二章 基金绩效评价理论 | 第25-34页 |
| 一、基金绩效评价主要方法 | 第25-30页 |
| （一）基金收益指标 | 第25-26页 |
| （二）基金风险指标 | 第26页 |
| （三）风险调整收益模型 | 第26-28页 |
| （四）Fama-French三因素评价模型 | 第28-29页 |
| （五）基金经理选股择时能力评价模型 | 第29-30页 |
| 二、主成分分析法 | 第30-32页 |
| 三、评价方法的比较 | 第32-34页 |
| 第三章 开放式偏股型基金绩效的实证研究 | 第34-60页 |
| 一、研究样本的选取 | 第34-37页 |
| 二、模型中相关变量的确定 | 第37-39页 |
| （一）无风险收益率的确定 | 第37页 |
| （二）市场基准组合收益率的确定 | 第37-38页 |
| （三）规模因素SMB和账面市值比因素HML的确定 | 第38-39页 |
| 三、基于基金绩效评价模型的实证分析 | 第39-51页 |
| （一）基金收益率及风险水平 | 第39-44页 |
| （二）风险调整收益模型 | 第44-48页 |
| （三）Fama-French三因素模型 | 第48-49页 |
| （四）基金经理选股择时能力评价模型 | 第49-51页 |
| 四、主成分分析 | 第51-60页 |
| （一）指标体系的构建 | 第51-52页 |
| （二）实证分析 | 第52-60页 |
| 第四章 研究结论及建议 | 第60-63页 |
| 一、研究结论与分析 | 第60-61页 |
| 二、相关建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第68-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
