随机利率下的分期缴费联合寿险精算模型研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 寿险精算 | 第10页 |
| 1.2 论文的研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的主要内容 | 第13-15页 |
| 第2章 随机过程与寿险精算模型基础 | 第15-24页 |
| 2.1 随机过程 | 第15-16页 |
| 2.1.1 随机过程的基本概念 | 第15页 |
| 2.1.2 随机过程的数字特征 | 第15页 |
| 2.1.3 Wiener过程与Poisson过程 | 第15-16页 |
| 2.2 寿险精算模型 | 第16-23页 |
| 2.2.1 利息度量 | 第16-17页 |
| 2.2.2 生存函数与生命 | 第17-19页 |
| 2.2.3 寿险的趸缴纯保费 | 第19-20页 |
| 2.2.4 生存年金的精算现值 | 第20-21页 |
| 2.2.5 均衡纯保费 | 第21-22页 |
| 2.2.6 责任准备金 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 随机利率下分期缴费寿险精算模型 | 第24-45页 |
| 3.1 随机利率下抗通货膨胀寿险精算模型框架 | 第24-27页 |
| 3.1.1 利息力积累函数 | 第24页 |
| 3.1.2 抗通货膨胀模型框架 | 第24-27页 |
| 3.2 随机利率下的几个结论 | 第27-30页 |
| 3.3 随机利率下单人分期缴费寿险精算模型 | 第30-36页 |
| 3.3.1 单人寿险的趸缴纯保费 | 第30页 |
| 3.3.2 单人寿险的生存年金 | 第30-31页 |
| 3.3.3 单人寿险的均衡纯保费 | 第31-32页 |
| 3.3.4 单人寿险的责任准备金 | 第32-36页 |
| 3.4 随机利率下联合分期缴费寿险精算模型 | 第36-44页 |
| 3.4.1 联合寿险的趸缴纯保费 | 第36-37页 |
| 3.4.2 联合寿险的生存年金 | 第37-39页 |
| 3.4.3 联合寿险的均衡纯保费 | 第39-40页 |
| 3.4.4 联合寿险的责任准备金 | 第40-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 寿险精算模型的简化 | 第45-63页 |
| 4.1 Gompertz假设下的寿险精算模型 | 第45-51页 |
| 4.1.1 Gompertz假设下的单人寿险 | 第45-47页 |
| 4.1.2 Gompertz假设下的联合寿险 | 第47-51页 |
| 4.2 基于生命表的UDD假设下的寿险精算模型 | 第51-61页 |
| 4.2.1 UDD假设下的单人寿险 | 第53-55页 |
| 4.2.2 UDD假设下的联合寿险 | 第55-61页 |
| 4.3 本章小结 | 第61-63页 |
| 第5章 仿真实例与结果分析 | 第63-74页 |
| 5.1 单人寿险精算模型 | 第63-67页 |
| 5.1.1 保单的描述 | 第63页 |
| 5.1.2 MATLAB数值计算结果 | 第63-67页 |
| 5.2 联合寿险精算模型 | 第67-71页 |
| 5.2.1 保单的描述 | 第67页 |
| 5.2.2 MATLAB数值计算结果 | 第67-71页 |
| 5.3 利率对寿险精算模型的影响 | 第71-73页 |
| 5.3.1 利息力敏感度分析 | 第71-72页 |
| 5.3.2 模型在实际利率下的检验 | 第72-73页 |
| 5.4 本章小结 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
