| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 文献综述 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第8页 |
| 1.4 本文的基本框架及创新之处 | 第8-10页 |
| 第二章 我国开放式基金市场的发展现状 | 第10-14页 |
| 2.1 开放式基金的发展历史 | 第10页 |
| 2.2 我国开放式基金市场的发展状况 | 第10-13页 |
| (1) 我国开放式基金市场在市场上规模及数量的分布情况 | 第10-12页 |
| (2) 我国开放式市场基金在基金市场上每年新增的分布情况 | 第12-13页 |
| 2.3 本章小结 | 第13-14页 |
| 第三章 风险度量模型 | 第14-16页 |
| 3.1 在险价值VaR | 第14页 |
| 3.2 ARCH类模型 | 第14-15页 |
| 3.3 本章小结 | 第15-16页 |
| 第四章 基于ARCH类模型实证分析我国开放式基金 | 第16-36页 |
| 4.1 样本数据的选择及变量的说明 | 第16-17页 |
| 4.2 样本数据的描述性统计分析 | 第17-19页 |
| 4.3 样本数据的基本统计分析 | 第19-29页 |
| (1) 正态性检验 | 第19-21页 |
| (2) 收益率序列 | 第21-22页 |
| (3) 平稳性检验 | 第22-23页 |
| (4) 自相关性检验 | 第23-27页 |
| (5) ARCH效应检验 | 第27-29页 |
| 4.4 样本ARCH类模型的建立 | 第29-32页 |
| 4.5 预测 | 第32-33页 |
| 4.6 我国开放式基金综合评价 | 第33-35页 |
| 4.7 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |