我国私募证券投资基金的业绩持续性研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-23页 |
| 第一节 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| 一、研究的背景 | 第10-11页 |
| 二、研究的意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-17页 |
| 一、业绩持续性的检验 | 第12-15页 |
| 二、业绩持续性的来源 | 第15-17页 |
| 第三节 研究的思路与方法 | 第17-19页 |
| 一、研究的思路 | 第17-18页 |
| 二、研究的方法 | 第18-19页 |
| 第四节 本文的结构 | 第19-21页 |
| 第五节 本文的创新与不足 | 第21-23页 |
| 一、本文的创新 | 第21页 |
| 二、本文的不足 | 第21-23页 |
| 第二章 理论分析框架 | 第23-32页 |
| 第一节 概念及现状 | 第23-27页 |
| 一、私募证券投资基金的定义 | 第23页 |
| 二、业绩持续性的含义 | 第23-24页 |
| 三、我国私募证券投资基金的发展现状 | 第24-27页 |
| 第二节 业绩持续性的检验方法 | 第27-29页 |
| 一、秩相关系数检验法 | 第27-28页 |
| 二、业绩二分法 | 第28-29页 |
| 三、截面回归法 | 第29页 |
| 第三节 业绩持续性的相关理论 | 第29-32页 |
| 一、有效市场假说 | 第29-30页 |
| 二、风险资产定价理论 | 第30-31页 |
| 三、Fama-French三因子模型 | 第31-32页 |
| 第三章 我国私募证券投资基金业绩持续性的实证检验 | 第32-56页 |
| 第一节 模型的构建 | 第32-34页 |
| 一、业绩二分法 | 第32-33页 |
| 二、构造投资组合 | 第33-34页 |
| 三、变量和数据的选取 | 第34页 |
| 第二节 业绩二分法检验业绩持续性 | 第34-40页 |
| 一、年度业绩持续性 | 第34-36页 |
| 二、月度业绩持续性 | 第36-40页 |
| 第三节 构造投资组合检验业绩持续性 | 第40-56页 |
| 一、年度业绩持续性 | 第40-43页 |
| 二、年度业绩持续性归因 | 第43-47页 |
| 三、月度业绩持续性 | 第47-50页 |
| 四、月度业绩持续性归因 | 第50-56页 |
| 研究结论 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
