高频数据波动率的测度及应用
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 引言 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-18页 |
| 1.1.1 经济背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第14-18页 |
| 1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文创新点 | 第20-21页 |
| 2 本文选用的波动率模型介绍 | 第21-25页 |
| 2.1 已实现类波动率 | 第21-23页 |
| 2.1.1 已实现波动率 | 第21-22页 |
| 2.1.2 已实现极差波动率 | 第22-23页 |
| 2.1.3 已实现双幂次变差 | 第23页 |
| 2.2 隐含波动率 | 第23-25页 |
| 3 上证50ETF和上证50ETF期权介绍 | 第25-27页 |
| 3.1 上证50ETF简介 | 第25页 |
| 3.2 上证50ETF期权简介 | 第25-27页 |
| 4 基于上证50ETF的已实现类波动率研究 | 第27-40页 |
| 4.1 研究标的的选取与基本分析 | 第27-31页 |
| 4.2 已实现类波动率的描述性统计分析 | 第31-34页 |
| 4.3 跳跃现象刻画能力的比较分析 | 第34-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 5 基于上证50ETF期权的隐含波动率研究 | 第40-49页 |
| 5.1 隐含波动率的基本特征 | 第40-43页 |
| 5.2 样本合约的数据处理 | 第43-49页 |
| 6 交易策略构建 | 第49-60页 |
| 6.1 跨式套利和宽跨式套利 | 第50-51页 |
| 6.2 策略技术指标构建 | 第51-53页 |
| 6.3 策略收益模拟 | 第53-56页 |
| 6.4 样本外检验 | 第56-60页 |
| 7 总结 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
