上证综合指数天气效应研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.1 行为金融研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 中国股市研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第13页 |
| 1.3 研究内容及技术路线图 | 第13-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 天气对情绪影响的文献综述 | 第16-17页 |
| 2.2 情绪对股市波动性影响的文献综述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第18页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 2.2.3 国内外文献评述 | 第19-20页 |
| 2.3 天气对股市波动性影响的文献综述 | 第20-24页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第20-22页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第22-23页 |
| 2.3.3 国内外文献评述 | 第23-24页 |
| 3 概念模型及我国股市基本现状 | 第24-35页 |
| 3.1 概念界定 | 第24-26页 |
| 3.1.1 天气效应的定义与界定 | 第24页 |
| 3.1.2 天气的分类 | 第24-25页 |
| 3.1.3 股市波动性的定义 | 第25-26页 |
| 3.1.4 股市波动性的衡量指标 | 第26页 |
| 3.2 研究设计 | 第26-30页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第27-29页 |
| 3.2.2 EGARCH模型分析 | 第29-30页 |
| 3.3 我国股票市场投资者基本现状 | 第30-35页 |
| 3.3.1 投资者的构成 | 第30-31页 |
| 3.3.2 个人投资者的构成 | 第31-32页 |
| 3.3.3 投资者开户地区和交易额地区分布 | 第32-35页 |
| 4 上证综合指数天气效应实证研究 | 第35-55页 |
| 4.1 数据来源 | 第35页 |
| 4.2 变量定义与计算 | 第35-37页 |
| 4.3 天气数据处理 | 第37-45页 |
| 4.3.1 各地区天气数据整合 | 第37-42页 |
| 4.3.2 季节性指标处理 | 第42页 |
| 4.3.3 多重共线性检验 | 第42-45页 |
| 4.4 上证综指和天气指标的基本分析 | 第45-46页 |
| 4.4.1 描述性统计和正态性检验 | 第45-46页 |
| 4.4.2 平稳性检验 | 第46页 |
| 4.5 上证综指报酬率与天气变量关系研究 | 第46-50页 |
| 4.5.1 ARCH效应检验 | 第47-48页 |
| 4.5.2 构建EGARCH模型 | 第48-50页 |
| 4.6 上证综指换手率与天气变量关系研究 | 第50-52页 |
| 4.7 上证综指波动率与天气变量关系研究 | 第52-53页 |
| 4.8 天气效应机理的分析 | 第53-55页 |
| 4.8.1 天气指标影响的机理分析 | 第53-54页 |
| 4.8.2 天气变化指标影响的机理分析 | 第54-55页 |
| 5 总结与展望 | 第55-58页 |
| 5.1 总结 | 第55-56页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录A | 第61-63页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |
