| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方法、内容和思路 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第15-18页 |
| 3 研究方法的选取与建模 | 第18-22页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第18-19页 |
| 3.2 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 3.3 修正的GARCH模型 | 第20页 |
| 3.4 GARCH-M模型 | 第20-22页 |
| 4 实证研究分析 | 第22-33页 |
| 4.1 数据的选取和描述性统计 | 第22-24页 |
| 4.1.1 数据的选取和处理 | 第22页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第22-24页 |
| 4.2 建立GARCH模型--收益率的"周内效应"分析 | 第24-30页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第25页 |
| 4.2.2 最小乘估计 | 第25-26页 |
| 4.2.3 残差的ARCH-LM检验 | 第26-28页 |
| 4.2.4 建立GARCH模型 | 第28-29页 |
| 4.2.5 GARCH(1,1)模型有效性验证 | 第29-30页 |
| 4.3 建立修正的GARCH模型-波动率的"周内效应"分析 | 第30-31页 |
| 4.4 建立GARCH-M模型-收益率与市场波动(风险)之间的关系 | 第31-33页 |
| 5 实证结论与政策建议 | 第33-36页 |
| 5.1 实证结论 | 第33-34页 |
| 5.2 政策建议 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 后记 | 第39-40页 |
