投资者关注度与创业板股票市场表现相关性研究--基于百度指数的网络关注度
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 数据挖掘与股票预测文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3.2 投资者情绪与关注度量指标 | 第11-13页 |
| 1.3.3 基于互联网的投资者关注与股票市场 | 第13-14页 |
| 1.3.4 文献综述评述 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点 | 第15页 |
| 1.5 研究不足 | 第15-16页 |
| 1.5.1 样本数据不足 | 第16页 |
| 1.5.2 研究方法与内容不足 | 第16页 |
| 1.6 研究框架和篇章结构 | 第16-19页 |
| 2 相关理论基础 | 第19-23页 |
| 2.1 投资者情绪相关理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 投资者情绪的界定 | 第19页 |
| 2.1.2 投资者情绪的衡量 | 第19-21页 |
| 2.2 注意力理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 选择性注意理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 注意力资源的分配理论 | 第22-23页 |
| 3 研究设计 | 第23-28页 |
| 3.1 研究假设 | 第23-24页 |
| 3.2 数据与样本选择 | 第24-25页 |
| 3.3 变量设计 | 第25-26页 |
| 3.3.1 解释变量 | 第25页 |
| 3.3.2 被解释变量 | 第25页 |
| 3.3.3 控制变量 | 第25-26页 |
| 3.4 模型构建 | 第26-28页 |
| 3.4.1 投资者关注与股票收益率 | 第26页 |
| 3.4.2 投资者关注与股票流动性 | 第26-28页 |
| 4 实证回归结果及分析 | 第28-36页 |
| 4.1 描述性统计 | 第28-29页 |
| 4.2 豪斯曼检验 | 第29-30页 |
| 4.3 实证回归结果 | 第30-34页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第34-36页 |
| 5 结论和展望 | 第36-39页 |
| 5.1 研究结论及建议 | 第36-37页 |
| 5.2 研究展望 | 第37-39页 |
| 5.2.1 样本数据的优化 | 第37-38页 |
| 5.2.2 新型指数的提出 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |
