| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及问题提出 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·理论意义 | 第12-13页 |
| ·实践意义 | 第13-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第15-17页 |
| 第2章 论文研究的理论基础 | 第17-25页 |
| ·金融风险管理与交易量持续期 | 第17页 |
| ·(超)高频数据与ACD理论 | 第17-20页 |
| ·(超)高频数据 | 第17-18页 |
| ·国外学者对ACD模型的研究现状 | 第18-19页 |
| ·国内学者对ACD模型的研究现状 | 第19-20页 |
| ·Copula理论的提出及研究现状 | 第20-25页 |
| ·Copula理论的研究和应用 | 第20-22页 |
| ·藤(Vines)Copula理论的研究和应用 | 第22-25页 |
| 第3章 模型介绍 | 第25-31页 |
| ·标准ACD模型 | 第25-27页 |
| ·Canonical藤(Vines)Copula方法介绍 | 第27-29页 |
| ·基于Canonical藤Copula方法半参数持续期模型 | 第29-31页 |
| 第4章 基于藤Copula的持续期密度估计以及检验 | 第31-35页 |
| ·持续期数据预处理 | 第31页 |
| ·模型估计 | 第31-34页 |
| ·Pair-Copula参数估计 | 第32-33页 |
| ·估计X,的边缘密度函数 | 第33页 |
| ·预测条件密度函数和交易量持续期 | 第33-34页 |
| ·密度预测检验 | 第34-35页 |
| 第5章 实证分析 | 第35-43页 |
| ·数据预处理和数据描述 | 第35页 |
| ·模型估计 | 第35-38页 |
| ·模型预测效果比较 | 第38-43页 |
| 第6章 结论与不足 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第51页 |
