股指期货及其交易机制调整对期现市场的影响研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 导论 | 第16-23页 |
| ·选题背景及内容 | 第16-19页 |
| ·现实背景 | 第16-17页 |
| ·理论背景 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·逻辑结构及研究思路 | 第19-21页 |
| ·研究结构 | 第19-20页 |
| ·逻辑思路 | 第20-21页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·研究意义及创新点 | 第21-23页 |
| 2. 文献综述 | 第23-42页 |
| ·股指期货推出对股票市场影响的文献综述 | 第23-29页 |
| ·国外研究综述 | 第23-27页 |
| ·国内研究综述 | 第27-29页 |
| ·持仓限额制度的研究综述 | 第29-42页 |
| ·持仓限额制度的起源及作用 | 第29-33页 |
| ·境外股指期货持仓限额制度 | 第33-39页 |
| ·持仓限额制度的文献综述 | 第39-42页 |
| 3. 引入沪深300股指期货对股票市场的影响 | 第42-79页 |
| ·我国股指期货市场概述 | 第42-49页 |
| ·我国股指期货的发展历程 | 第42-44页 |
| ·我国股指期货标的指数介绍 | 第44-45页 |
| ·沪深300股指期货合约交易规则 | 第45-47页 |
| ·沪深300股指期货交易机制的调整 | 第47-49页 |
| ·我国融资融券业务概述 | 第49-53页 |
| ·我国融资融券业务的发展历程 | 第49-51页 |
| ·融资融券对股票市场影响的文献综述 | 第51-53页 |
| ·研究方法及数据处理 | 第53-65页 |
| ·关键变量指标的选取 | 第53-55页 |
| ·实证模型 | 第55-61页 |
| ·数据来源与处理 | 第61-65页 |
| ·实证结果与分析 | 第65-77页 |
| ·描述统计结果 | 第65-71页 |
| ·实证模型结果 | 第71-73页 |
| ·稳健性检验 | 第73-77页 |
| ·本章小结 | 第77-79页 |
| 4. 取消市价指令对股指期货市场的影响 | 第79-102页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第79-83页 |
| ·研究背景 | 第79-81页 |
| ·研究问题 | 第81-83页 |
| ·研究方法及数据处理 | 第83-87页 |
| ·实证指标与模型 | 第83-85页 |
| ·数据来源与处理 | 第85-87页 |
| ·实证结果与分析 | 第87-100页 |
| ·描述统计结果 | 第87-92页 |
| ·联立方程模型的实证结果 | 第92-94页 |
| ·稳健性检验 | 第94-100页 |
| ·本章小结 | 第100-102页 |
| 5. 持仓限额调整对股指期货市场的影响 | 第102-143页 |
| ·沪深300股指期货持仓限额制度概述 | 第102-106页 |
| ·股指期货持仓限额制度的作用及影响 | 第106-110页 |
| ·研究方法及数据处理 | 第110-115页 |
| ·理论分析方法 | 第110-111页 |
| ·实证分析方法及数据处理 | 第111-115页 |
| ·理论模型构建及分析 | 第115-122页 |
| ·理论模型构建 | 第115-119页 |
| ·理论模型运用 | 第119-122页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第122-135页 |
| ·描述统计结果 | 第122-126页 |
| ·实证检验结果 | 第126-131页 |
| ·稳健性检验 | 第131-135页 |
| ·政策建议 | 第135-140页 |
| ·持仓限额制度总体框架制定的政策建议 | 第135-139页 |
| ·持仓限额制度设定方式选择的政策建议 | 第139-140页 |
| ·持仓限额制度设定对象选择的政策建议 | 第140页 |
| ·本章小结 | 第140-143页 |
| 6. 研究结论 | 第143-147页 |
| ·结论 | 第143-145页 |
| ·本文的不足及未来研究方向 | 第145-147页 |
| 参考文献 | 第147-156页 |
| 致谢 | 第156-157页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第157页 |
