| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·风险理论综述 | 第10-11页 |
| ·重尾分布理论 | 第11-13页 |
| ·金融风险度量概述 | 第13-15页 |
| ·论文的主要内容及结构 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-22页 |
| ·随机过程相关知识介绍 | 第16页 |
| ·矩阵理论 | 第16-18页 |
| ·重尾分布与重尾子族 | 第18-22页 |
| 第三章 连续时间Markov链的二元Log-PH分布 | 第22-29页 |
| ·连续时间Markov链的一元PH分布 | 第22-23页 |
| ·连续时间Markov链的一元Log-PH分布 | 第23-26页 |
| ·连续时间Markov链的二元Log-PH分布 | 第26-28页 |
| ·结论 | 第28-29页 |
| 第四章 多元Log-PH分布的CTE风险度量 | 第29-34页 |
| ·CTE 风险度量概述 | 第29页 |
| ·一元PH分布和一元Log-PH分布的CTE风险度量 | 第29-30页 |
| ·多元Log-PH分布的CTE风险度量 | 第30-33页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| 第五章 结论与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |