| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·评述 | 第12-13页 |
| ·研究方法及内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究本课题的价值 | 第14-15页 |
| 第二章 沪深300股指市场对现货市场联动性规范分析 | 第15-22页 |
| ·沪深300股指市场对现货市场盘前作用分析 | 第15-17页 |
| ·定价效率的盘前指引 | 第15-16页 |
| ·收益率的盘前指引 | 第16-17页 |
| ·沪深300股指市场对现货市场盘后作用 | 第17-19页 |
| ·定价效率的盘后指引 | 第17-18页 |
| ·收益率的盘后指引 | 第18-19页 |
| ·沪深300股指期货买卖价差对现货市场预测功能 | 第19-22页 |
| ·一般交易日的价差变化 | 第19-20页 |
| ·到期日的价差变化 | 第20-22页 |
| 第三章 沪深300股指市场对现货市场联动效应实证分析 | 第22-54页 |
| ·样本选择和数据收集 | 第22-28页 |
| ·股指期货数据样本采集 | 第22-25页 |
| ·沪深300股指期货数据数据收集 | 第25-28页 |
| ·模型构建及应用 | 第28-31页 |
| ·宏观对冲模型构建 | 第28页 |
| ·套利模型构建 | 第28-30页 |
| ·股票对冲模型构建 | 第30页 |
| ·相对价值对冲模型构建 | 第30-31页 |
| ·模型应用 | 第31-53页 |
| ·格兰杰模拟检验 | 第31-41页 |
| ·GARCH模型检验 | 第41-52页 |
| ·中证500、创业板指数对对冲组合收益率的影响 | 第52-53页 |
| ·实证结果 | 第53-54页 |
| 第四章 研究结果的应用及建议 | 第54-61页 |
| ·对投资者建议 | 第54-56页 |
| ·对一般散户投资者建议 | 第54页 |
| ·对趋势投资者和套利者建议 | 第54-55页 |
| ·对机构投资者建议 | 第55-56页 |
| ·对监管机构的建议 | 第56-61页 |
| ·股指期货制度设计存在的问题 | 第56-57页 |
| ·相关对策 | 第57-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65页 |