| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·概述 | 第9-10页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| 2 价格发现理论基础 | 第18-20页 |
| ·价格发现基本原理 | 第18-19页 |
| ·期现货市场间价格发现的理论假设 | 第19-20页 |
| ·投资者结构假说 | 第19-20页 |
| ·交易成本假说 | 第20页 |
| ·交易限制假说 | 第20页 |
| 3 价格发现影响因素 | 第20-28页 |
| ·沪深 300 指数及其期货合约内容 | 第21-23页 |
| ·沪深 300 股指的编制 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 股指期货合约内容 | 第22-23页 |
| ·简析 | 第23页 |
| ·交易机制 | 第23-25页 |
| ·A 股市场交易机制 | 第23-24页 |
| ·沪深 300 股指期货交易机制 | 第24页 |
| ·简析 | 第24-25页 |
| ·交易规则 | 第25-28页 |
| ·A 股市场交易规则 | 第25页 |
| ·沪深 300 股指期货交易规则 | 第25-26页 |
| ·简析 | 第26-28页 |
| 4 沪深 300 股指期货与现货价格发现及其关系实证检验 | 第28-43页 |
| ·模型介绍 | 第28-33页 |
| ·向量自回归模型检验价格发现的先导性 | 第28-29页 |
| ·时间序列平稳性、协整性 | 第29-30页 |
| ·信息份额模型检验价格发现的主导性 | 第30-32页 |
| ·波动溢出效应模型检验价格波动传递的存在性和方向性 | 第32-33页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第33-43页 |
| ·数据来源及说明 | 第33-34页 |
| ·模型估计和分析 | 第34-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-43页 |
| 5 结论与启示 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·启示 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 沪深 300 股票指数成分一览表 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |