| 论文创新点 | 第1-7页 |
| 中文摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-19页 |
| 1 引言 | 第19-24页 |
| ·选题背景 | 第19-20页 |
| ·国内外研究现状 | 第20-21页 |
| ·选题动机与目的 | 第21-22页 |
| ·内容与方法 | 第22-24页 |
| ·内容与章节安排 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| 2 宏观审慎监管理论文献综述 | 第24-52页 |
| ·宏观审慎监管导论 | 第24-30页 |
| ·宏观审慎监管历史沿革 | 第24-25页 |
| ·宏观审慎监管定义与内容 | 第25-26页 |
| ·宏观审慎监管与微观审慎监管的区别 | 第26-28页 |
| ·宏观审慎监管与系统性风险 | 第28-30页 |
| ·金融体系顺周期性 | 第30-37页 |
| ·金融体系顺周期的内生性因素 | 第31-33页 |
| ·金融体系顺周期的外生性因素 | 第33-35页 |
| ·国内银行业顺周期文献 | 第35-36页 |
| ·国内证券业顺周期文献 | 第36-37页 |
| ·金融机构逆周期监管 | 第37-43页 |
| ·基于监管资本缓释机制的理论文献 | 第37-38页 |
| ·针对各顺周期机制的逆周期监管工具 | 第38-40页 |
| ·金融困境与金融稳定评估预警研究 | 第40-41页 |
| ·国内银行业逆周期监管文献 | 第41-42页 |
| ·国内证券业逆周期监管文献 | 第42-43页 |
| ·系统重要性金融机构 | 第43-46页 |
| ·系统重要性金融机构理论 | 第43-45页 |
| ·系统重要性金融机构监管文献 | 第45-46页 |
| ·宏观审慎监管改革动态 | 第46-52页 |
| ·各国宏观审慎监管框架 | 第47-49页 |
| ·各国逆周期监管机制 | 第49-50页 |
| ·各国系统重要性机构监管 | 第50-52页 |
| 3 中国证券行业与宏观经济的波动溢出效应分析 | 第52-64页 |
| ·波动溢出模型 | 第53-55页 |
| ·单变量GARCH类模型 | 第53-54页 |
| ·多变量GARCH类模型 | 第54-55页 |
| ·随机波动(SV)模型 | 第55页 |
| ·证券行业与宏观经济波动溢出效应的实证分析 | 第55-62页 |
| ·样本、数据来源及变量选取 | 第55-56页 |
| ·标的序列描述统计结果与相关检验 | 第56-58页 |
| ·BEKK-GARCH模型实证分析 | 第58-60页 |
| ·实证结论 | 第60-62页 |
| ·政策含义 | 第62-64页 |
| 4 中国证券行业逆周期调节时点的选取 | 第64-89页 |
| ·问题的提出 | 第64-65页 |
| ·证券行业营收潜在影响因素 | 第65-70页 |
| ·宏观经济因素 | 第65-67页 |
| ·国际因素 | 第67页 |
| ·市场因素 | 第67-69页 |
| ·行业因素 | 第69-70页 |
| ·实证分析 | 第70-87页 |
| ·样本、数据选取及实证模型 | 第70-73页 |
| ·标的序列描述统计量与相关检验 | 第73-76页 |
| ·各指标GAP序列与证券行业营收RGAP序列的对照分析 | 第76-80页 |
| ·各回归模型比较 | 第80-85页 |
| ·模型选取与预测分析 | 第85-87页 |
| ·实证结论 | 第87-89页 |
| 5 中国证券公司的风险传染效应分析 | 第89-105页 |
| ·金融机构风险传染模型 | 第89-91页 |
| ·风险管理模型法 | 第90页 |
| ·GARCH模型法 | 第90页 |
| ·信息传导银行挤兑模型 | 第90-91页 |
| ·银行间市场模型 | 第91页 |
| ·本章研究目标 | 第91-92页 |
| ·证券公司风险传染实证分析 | 第92-104页 |
| ·样本选取及描述统计量 | 第92-93页 |
| ·GARCH模型估计结果 | 第93-94页 |
| ·波动序列描述统计量及平稳性检验 | 第94-95页 |
| ·波动序列相关性及协方差分析 | 第95-96页 |
| ·波动序列风险传导分析 | 第96-104页 |
| ·实证结论 | 第104-105页 |
| 6 结论与政策建议 | 第105-112页 |
| ·研究结论 | 第105-106页 |
| ·中国证券行业存在基于宏观经济的顺周期效应 | 第105页 |
| ·相关影响因素动态模型能较好预测中国证券业营收极端波动 | 第105-106页 |
| ·中国证券业呈现大中型公司波动渐次传导及个别中小公司波动先行且独立的特征 | 第106页 |
| ·政策建议 | 第106-110页 |
| ·加强监管协作,构建国内金融业宏观审慎监管机制 | 第106-107页 |
| ·建立证券行业逆周期调节机制 | 第107-108页 |
| ·加强对行业龙头公司以及风险类中小公司的监管 | 第108-109页 |
| ·提升证券行业系统性风险防控能力 | 第109-110页 |
| ·未来研究方向 | 第110-112页 |
| 参考文献 | 第112-122页 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 | 第122-123页 |
| 后记 | 第123页 |
