证券投资基金行为与上证指数动态相关性研究--基于VAR模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1. 导论 | 第9-15页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法及研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| ·本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 2. 文献综述与证券投资基金概述 | 第15-31页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外研究综述 | 第15-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-22页 |
| ·证券投资基金概述 | 第22-31页 |
| ·证券投资基金特点 | 第22-23页 |
| ·证券投资基金分类 | 第23-25页 |
| ·我国证券投资基金发展历程 | 第25-31页 |
| 3. 证券投资基金行为与市场影响 | 第31-39页 |
| ·证券投资基金行为 | 第31-35页 |
| ·市场行为策略 | 第31-33页 |
| ·证券投资基金对市场影响力的两个层次 | 第33-34页 |
| ·基于市场影响的证券投资基金行为优化 | 第34-35页 |
| ·证券投资基金价格影响力度量方法 | 第35-36页 |
| ·间接度量 | 第35-36页 |
| ·直接度量 | 第36页 |
| ·实证模型介绍 | 第36-39页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第36-38页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第38-39页 |
| 4. 实证分析 | 第39-56页 |
| ·数据说明 | 第39-44页 |
| ·数据来源及变量选取 | 第39-40页 |
| ·证券投资基金行为与上证指数的描述性统计分析 | 第40-43页 |
| ·证券投资基金行为与上证指数相关性分析 | 第43-44页 |
| ·证券投资基金行为对上证指数的预期作用分析 | 第44页 |
| ·协整检验与格兰杰因果检验 | 第44-47页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·协整检验 | 第45-46页 |
| ·协整约束下的Granger因果检验 | 第46-47页 |
| ·VAR模型和VEC模型分析 | 第47-53页 |
| ·VAR模型的构建与解释 | 第47-49页 |
| ·脉冲响应分析 | 第49-52页 |
| ·方差分析 | 第52-53页 |
| ·向量误差修正模型 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 5. 结论 | 第56-59页 |
| ·本文主要结论 | 第56-57页 |
| ·本文研究不足与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
