商业银行利率风险控制问题解决方案--基于某城市商业银行国债期货套期保值的策略与实证
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 商业银行利率风险控制问题描述 | 第9-11页 |
| ·选题的背景及目的 | 第9页 |
| ·研究框架及创新 | 第9-11页 |
| 2 商业银行运用金融衍生品控制利率风险现状 | 第11-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·商业银行面临利率风险现状 | 第14-16页 |
| ·利率风险管理工具简介 | 第16-17页 |
| ·国债期货管理利率风险优势分析 | 第17-19页 |
| 3 套期保值理论分析 | 第19-27页 |
| ·国债期货合约简介 | 第19-20页 |
| ·相关概念解释及界定 | 第20-22页 |
| ·国债期货套期保值理论 | 第22-23页 |
| ·国债期货套期保值策略 | 第23-27页 |
| ·CF 加权法 | 第23页 |
| ·Duration 法 | 第23-24页 |
| ·PVBP 法 | 第24页 |
| ·基于收益率β调整法 | 第24-27页 |
| 4 套期保值方案的实证分析与验证 | 第27-43页 |
| ·单支可交割国债的套保 | 第27-31页 |
| ·单支不可交割国债的套保 | 第31-33页 |
| ·组合国债的套保 | 第33-34页 |
| ·金融债的套保 | 第34-36页 |
| ·企业债的套保 | 第36-38页 |
| ·全部组合资产的套期保值 | 第38-40页 |
| ·套期保值效果验证 | 第40-42页 |
| ·成本收益分析 | 第42-43页 |
| 5 结论与展望 | 第43-47页 |
| ·研究的主要结论 | 第43-44页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
