碳金融产品价格特性及风险管理
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义与拟解决的主要问题 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·关于碳金融产品性质及其交易机制的文献述评 | 第12-15页 |
| ·关于碳金融产品价格形成及决定因素的文献述评 | 第15-17页 |
| ·关于碳金融产品价格波动及其他风险文献述评 | 第17-18页 |
| ·本文研究的思路、方法与主要内容 | 第18-21页 |
| ·研究思路及方法 | 第18-19页 |
| ·主要内容 | 第19-21页 |
| 第2章 碳金融产品功能及其价格决定 | 第21-34页 |
| ·碳金融产品类别及功能 | 第21-23页 |
| ·基础碳金融产品及其功能 | 第21页 |
| ·衍生碳金融产品及其功能 | 第21-23页 |
| ·碳金融产品价格决定的影响因素 | 第23-30页 |
| ·配额量的作用 | 第24-25页 |
| ·政策因素的影响 | 第25-27页 |
| ·需求因素的影响 | 第27-30页 |
| ·碳金融产品均衡价格的确定 | 第30-34页 |
| ·衡定社会成本定价法 | 第30-31页 |
| ·边际减排成本均衡定价 | 第31-34页 |
| 第3章 碳金融产品价格统计特征及定价方法的选择 | 第34-43页 |
| ·碳金融产品价格的跳跃性与易变性 | 第34-36页 |
| ·跳跃间断点的存在 | 第34-35页 |
| ·价格易变性 | 第35-36页 |
| ·碳金融产品价格的非平稳性与非正态性 | 第36-39页 |
| ·价格的非平稳性 | 第36-38页 |
| ·分布的非正态性 | 第38-39页 |
| ·碳期权定价方法的选择及应用 | 第39-43页 |
| ·布莱克-斯科尔斯定价及方法应用 | 第39-41页 |
| ·蒙特卡罗模拟定价及方法应用 | 第41-43页 |
| 第4章 碳金融产品的价格风险及管理 | 第43-49页 |
| ·碳金融产品的风险结构 | 第43-45页 |
| ·不确定性风险 | 第43-44页 |
| ·流动性风险 | 第44页 |
| ·政治风险 | 第44-45页 |
| ·碳金融产品价格风险测度模型 | 第45-46页 |
| ·VaR模型 | 第45-46页 |
| ·C-VaR模型 | 第46页 |
| ·碳金融产品市场的投资组合管理 | 第46-49页 |
| 第5章 我国碳金融产品市场发展及相关政策 | 第49-54页 |
| ·我国碳金融产品市场发展的现状 | 第49-50页 |
| ·项目产品市场不够成熟 | 第49页 |
| ·金融机构尚未广泛渗入 | 第49-50页 |
| ·有效价格机制尚未形成 | 第50页 |
| ·我国碳金融产品市场发展的必要性及其作用 | 第50-51页 |
| ·合理的排放权价格形成 | 第50页 |
| ·低成本的减排选择 | 第50-51页 |
| ·控制风险 | 第51页 |
| ·我国碳金融产品市场发展的价格机制设计及相关政策 | 第51-54页 |
| ·一致的价格机制设计 | 第51-52页 |
| ·谨慎的政策向导 | 第52-53页 |
| ·循序渐进的发展路径 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |
