| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·问题提出与研究意义 | 第11-13页 |
| ·问题提出 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状综述 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状综述 | 第16-17页 |
| ·国内外相关研究现状简评 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
| ·结构安排 | 第19-20页 |
| 第2章 股指期货交易成本相关理论概述 | 第20-35页 |
| ·股指期货交易成本理论概述 | 第20-31页 |
| ·沪深300股指期货市场交易成本 | 第20-22页 |
| ·交易成本对期货市场交易量的影响 | 第22-26页 |
| ·交易成本对期货市场波动性的影响 | 第26-31页 |
| ·冲击成本相关理论概述 | 第31-35页 |
| ·流动性成本理论 | 第31-33页 |
| ·冲击成本理论 | 第33-35页 |
| 第3章 冲击成本度量及影响因素模型 | 第35-40页 |
| ·冲击成本度量模型 | 第35-39页 |
| ·基本概念及前提假设 | 第35-36页 |
| ·冲击成本度量模型 | 第36-39页 |
| ·冲击成本影响因素模型 | 第39-40页 |
| 第4章 沪深300股指期货市场冲击成本实证研究 | 第40-57页 |
| ·沪深300股指期货市场概述 | 第40-41页 |
| ·样本数据及初步统计分析 | 第41-47页 |
| ·样本数据 | 第41页 |
| ·数据分类与筛选 | 第41-42页 |
| ·描述性统计结果 | 第42-47页 |
| ·沪深300股指期货市场冲击成本实证结果 | 第47-54页 |
| ·沪深300股指期货冲击成本度量实证结果 | 第47-51页 |
| ·沪深300股指期货市场交易冲击成本影响因素实证结果 | 第51-54页 |
| ·实证总结 | 第54-57页 |
| 结论 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |